Bot Giao Dịch Chứng Khoán: Lập Trình Thuật Toán Giao Dịch Của Bạn

Nhiều nhà giao dịch mong muốn trở thành nhà giao dịch thuật toán nhưng gặp khó khăn trong việc lập trình robot giao dịch của họ một cách chính xác. Những nhà giao dịch này thường gặp phải thông tin lập trình thuật toán rời rạc và mâu thuẫn trên mạng, cũng như những lời hứa sai lầm về giàu sang qua đêm. Tuy nhiên, một nguồn thông tin đáng tin cậy có thể đến từ Lucas Liew, người sáng lập khóa học giao dịch thuật toán trực tuyến AlgoTrading101. Khóa học này đã thu hút hơn 30,000 học viên kể từ khi ra mắt năm 2014.

Chương trình của Liew tập trung vào giới thiệu các nguyên lý cơ bản của giao dịch thuật toán một cách có hệ thống. Ông khẳng định rằng giao dịch thuật toán “không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng.” Dưới đây là những điều cơ bản về việc thiết kế, xây dựng và duy trì robot giao dịch thuật toán của riêng bạn (lấy từ Liew và khóa học của ông).

Những Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý

Làm thế nào để một Robot Giao Dịch Hoạt Động?

Ở mức cơ bản nhất, một robot giao dịch thuật toán là một đoạn mã máy tính có khả năng tạo ra và thực thi các tín hiệu mua và bán trên thị trường tài chính. Các thành phần chính của một robot như vậy bao gồm các quy tắc vào lệnh để chỉ ra khi nào nên mua hoặc bán, các quy tắc ra lệnh chỉ ra khi nào nên đóng vị thế hiện tại, và các quy tắc quy mô vị thế xác định số lượng cần mua hoặc bán.

Đương nhiên, bạn sẽ cần một máy tính và kết nối internet để trở thành một nhà giao dịch thuật toán. Sau đó, một hệ điều hành phù hợp cần thiết để chạy MetaTrader 4 (MT4), một nền tảng giao dịch điện tử sử dụng ngôn ngữ MetaQuotes 4 (MQL4) để lập trình chiến lược giao dịch. Mặc dù MT4 không phải là phần mềm duy nhất có thể sử dụng để xây dựng robot, nhưng nó có nhiều lợi ích đáng kể.

Một lợi thế là, trong khi tài sản chính của MT4 là ngoại hối (FX), nền tảng này cũng có thể được sử dụng để giao dịch cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, hàng hóa và Bitcoin sử dụng hợp đồng chênh lệch (CFD). Các lợi ích khác của việc sử dụng MT4 (so với các nền tảng khác) là nó dễ học, có nhiều nguồn dữ liệu FX có sẵn, và nó là miễn phí.

Chiến lược Giao Dịch Thuật Toán

Một trong những bước đầu tiên trong việc phát triển chiến lược thuật toán là suy ngẫm về một số đặc điểm cốt lõi mà mọi chiến lược giao dịch thuật toán nên có. Chiến lược nên được thận trọng với thị trường trong việc cơ bản từ quan điểm thị trường và kinh tế. Ngoài ra, mô hình toán học được sử dụng trong việc phát triển chiến lược nên dựa trên các phương pháp thống kê chắc chắn.

Tiếp theo, xác định thông tin mà robot của bạn nhắm đến. Để có một chiến lược tự động hóa, robot của bạn cần có khả năng bắt được những sự không hiệu quả thị trường có thể xác định được và liên tục. Chiến lược giao dịch thuật toán tuân thủ một bộ quy tắc nghiêm ngặt để tận dụng hành vi thị trường, và sự xảy ra của sự không hiệu quả thị trường một lần không đủ để xây dựng một chiến lược xung quanh nó. Hơn nữa, nếu nguyên nhân của sự không hiệu quả thị trường không thể xác định được, thì sẽ không cách nào biết được thành công hay thất bại của chiến lược là do may mắn hay không.

Với những điều trên đây, có nhiều loại chiến lược để hướng dẫn thiết kế robot giao dịch thuật toán của bạn. Các loại chiến lược này bao gồm những chiến lược tận dụng các yếu tố sau (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng):

• Tin tức kinh tế (ví dụ: dữ liệu việc làm nông nghiệp hoặc thay đổi lãi suất)
• Phân tích cơ bản (ví dụ: sử dụng dữ liệu doanh thu hoặc ghi chú phát hành lợi nhuận)
• Phân tích thống kê (ví dụ: tương quan hoặc đồng tính)
• Phân tích kỹ thuật (ví dụ: trung bình di chuyển)
• Cấu trúc thị trường (ví dụ: cơ hội lợi nhuận không chính thức hoặc cơ sở hạ tầng giao dịch)

Nghiên cứu sơ bộ tập trung vào phát triển một chiến lược phù hợp với các đặc điểm cá nhân của bạn. Các yếu tố như hồ sơ rủi ro cá nhân, cam kết thời gian và vốn giao dịch đều quan trọng khi phát triển chiến lược. Sau đó, bạn có thể bắt đầu nhận diện những không hiệu quả thị trường liên tục nhắc đến ở trên. Sau khi nhận diện được một không hiệu quả thị trường, bạn có thể bắt đầu lập trình một robot giao dịch phù hợp với các đặc điểm cá nhân của bạn.

Backtesting và Tối ưu hóa

Backtesting tập trung vào việc xác thực robot giao dịch của bạn, bao gồm kiểm tra mã lệnh để đảm bảo nó đang làm những gì bạn mong muốn và hiểu hiệu suất của chiến lược qua các khung thời gian khác nhau, các lớp tài sản hoặc điều kiện thị trường, đặc biệt là trong các sự kiện 'thiên nga đen' như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008.

Bây giờ khi bạn đã lập trình một robot hoạt động, bạn sẽ muốn tối đa hóa hiệu suất của nó trong khi giảm thiểu độ chính xác quá mức. Để tối đa hóa hiệu suất, bạn cần trước tiên chọn một thước đo hiệu suất tốt để đánh giá yếu tố rủi ro và phần thưởng, cũng như tính nhất quán (ví dụ: tỷ số Sharpe).

Trong khi đó, độ chính xác quá mức xảy ra khi robot của bạn dựa quá nhiều vào dữ liệu quá khứ; một robot như vậy sẽ tạo ra ấn tượng về hiệu suất cao, nhưng vì tương lai không bao giờ hoàn toàn giống như quá khứ, nó thực tế có thể thất bại. Huấn luyện với nhiều dữ liệu hơn, loại bỏ các đặc điểm đầu vào không liên quan và đơn giản hóa mô hình của bạn có thể giúp ngăn chặn độ chính xác quá mức.

Thực thi trực tiếp

Bạn hiện đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng tiền thật. Tuy nhiên, ngoài việc chuẩn bị cho những cung bậc cảm xúc mà bạn có thể trải qua, còn có một số vấn đề kỹ thuật cần phải giải quyết. Những vấn đề này bao gồm việc lựa chọn một sàn giao dịch phù hợp và triển khai các cơ chế để quản lý cả rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động, như các hacker tiềm năng và thời gian ngừng hoạt động của công nghệ.

Ở bước này cũng quan trọng để xác minh rằng hiệu suất của robot giao dịch tương tự như đã trải nghiệm ở giai đoạn kiểm thử. Cuối cùng, việc giám sát là cần thiết để đảm bảo rằng hiệu quả thị trường mà robot được thiết kế vẫn tồn tại.

Điểm Chốt

Hoàn toàn có thể đối với những nhà giao dịch không có kinh nghiệm được dạy một bộ quy tắc nghiêm ngặt và trở nên thành công. Tuy nhiên, những người muốn trở thành nhà giao dịch nên nhớ có kỳ vọng khiêm tốn.

Liew nhấn mạnh rằng phần quan trọng nhất của giao dịch thuật toán là “hiểu rõ trong những điều kiện thị trường nào mà robot của bạn sẽ hoạt động và khi nào nó sẽ gặp khó khăn” và “hiểu rõ khi nào cần can thiệp.” Giao dịch thuật toán có thể mang lại lợi nhuận, nhưng chìa khóa thành công là sự hiểu biết. Bất kỳ khóa học hay giáo viên nào hứa hẹn lợi nhuận cao mà thiếu hiểu biết đủ sẽ là một tín hiệu cảnh báo lớn để tránh.