Buzz
Giao dịch định lượng không chỉ dành riêng cho các nhà giao dịch tổ chức; các nhà giao dịch bán lẻ cũng đang tham gia. Mặc dù kỹ năng lập trình được khuyến khích nếu bạn muốn tạo ra các thuật toán, nhưng đôi khi chúng cũng không cần thiết. Có các chương trình và dịch vụ sẵn có để viết mã lập trình cho một chiến lược dựa trên thông tin bạn cung cấp. Mã lập trình được tạo ra bởi chương trình/dịch vụ sau đó được cắm vào nền tảng giao dịch và giao dịch bắt đầu. Nhưng trước khi điều này có thể xảy ra, những người muốn trở thành nhà giao dịch thuật toán phải trải qua một số bước để quyết định chính xác họ muốn đạt được điều gì với thuật toán và làm thế nào.
Khung thời gian và các ràng buộc
Mặc dù một thuật toán được lập trình tốt có thể chạy tự động, nhưng vẫn khuyến khích có sự giám sát của con người. Vì vậy, hãy chọn một khung thời gian và tần suất giao dịch mà bạn có thể theo dõi được. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian và thuật toán của bạn được lập trình để thực hiện hàng trăm giao dịch một ngày trên biểu đồ một phút trong khi bạn đang làm việc, điều này có thể không phải là lựa chọn lý tưởng. Bạn có thể muốn chọn một khung thời gian dài hơn cho các giao dịch của bạn và giảm tần suất giao dịch để bạn có thể theo dõi được.
Lợi nhuận trong giai đoạn thử nghiệm của thuật toán không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục tạo ra những lợi nhuận đó mãi mãi. Đôi khi bạn sẽ cần phải can thiệp và điều chỉnh thuật toán giao dịch nếu kết quả cho thấy nó không hoạt động tốt nữa. Điều này cũng là một cam kết thời gian mà bất kỳ ai tham gia giao dịch thuật toán phải chấp nhận.
Ràng buộc tài chính cũng là một vấn đề. Các khoản hoa hồng tích lũy rất nhanh với chiến lược giao dịch tần suất cao, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn chọn môi giới có chi phí thấp nhất có sẵn, và tiềm năng lợi nhuận của mỗi giao dịch xứng đáng với việc trả các khoản hoa hồng đó, có thể là nhiều lần trong ngày. Vốn ban đầu cũng là một yếu tố cần xem xét. Các thị trường và sản phẩm tài chính khác nhau đòi hỏi mức vốn khác nhau. Nếu giao dịch cổ phiếu trong ngày, bạn cần ít nhất là $25,000 (nên nhiều hơn), nhưng có thể bắt đầu giao dịch ngoại hối hoặc tương lai với số vốn ít hơn.
Ràng buộc thị trường là vấn đề khác. Không phải thị trường nào cũng phù hợp với giao dịch thuật toán. Hãy chọn cổ phiếu, ETF, các cặp ngoại tệ hoặc tương lai có đủ thanh khoản để xử lý các lệnh mà thuật toán sẽ tạo ra.
Phát triển hoặc điều chỉnh chiến lược
Khi hiểu rõ các ràng buộc tài chính và thời gian, phát triển hoặc điều chỉnh một chiến lược có thể được lập trình. Bạn có thể có một chiến lược giao dịch thủ công, nhưng liệu nó có dễ dàng để lập trình không? Nếu chiến lược của bạn rất chủ quan và không dựa trên quy tắc, việc lập trình chiến lược có thể là không thể. Chiến lược dựa trên quy tắc là dễ lập trình nhất — các chiến lược có điểm vào thị trường, dừng lỗ và mục tiêu giá dựa trên dữ liệu có thể đo được hoặc di chuyển giá.
Vì các chiến lược dựa trên quy tắc dễ dàng bị sao chép và kiểm tra, có rất nhiều chiến lược miễn phí nếu bạn không có ý tưởng của riêng mình. Quantpedia là một nguồn tài nguyên như vậy, cung cấp các bài báo học thuật và kết quả giao dịch cho các phương pháp giao dịch định lượng khác nhau. Các quy tắc được đề cập có thể được lập trình và sau đó được kiểm tra tính lợi nhuận trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Lập trình một thuật toán đòi hỏi kỹ năng lập trình hoặc truy cập vào phần mềm hoặc ai đó có thể lập trình giúp.
Kiểm thử một Thuật toán Giao dịch
Bước quan trọng nhất là kiểm thử. Sau khi một chiến lược giao dịch đã được lập trình, không nên giao dịch với vốn thật cho đến khi đã được kiểm thử. Kiểm thử bao gồm cho phép thuật toán chạy trên dữ liệu giá lịch sử, cho thấy thuật toán đã thực hiện như thế nào qua hàng nghìn giao dịch. Nếu giai đoạn kiểm thử lịch sử mang lại lợi nhuận và các thống kê sinh ra là chấp nhận được đối với sự chịu đựng rủi ro của bạn — như mức hạn chế lỗ tối đa, tỷ lệ thắng, rủi ro phá sản, ví dụ — sau đó tiến hành kiểm thử thuật toán trong điều kiện thực tế trên một tài khoản demo. Một lần nữa, giai đoạn này nên tạo ra hàng trăm giao dịch để bạn có thể đánh giá hiệu suất.
Nếu thuật toán mang lại lợi nhuận trên dữ liệu giá lịch sử và giao dịch trên tài khoản demo thực tế, hãy sử dụng nó để giao dịch với vốn thật nhưng cẩn thận. Điều kiện thực tế khác với kiểm thử lịch sử hoặc demo, vì các lệnh của thuật toán thực sự ảnh hưởng đến thị trường và có thể gây trượt giá. Cho đến khi đã được xác nhận rằng thuật toán hoạt động trên thị trường thực tế như trong quá trình kiểm thử, hãy duy trì sự cảnh giác.
Bảo trì liên tục
Miễn là thuật toán hoạt động trong các thông số thống kê đã thiết lập trong quá trình kiểm thử, hãy để thuật toán làm việc một mình. Thuật toán có lợi thế giao dịch không có cảm xúc, nhưng một nhà giao dịch luôn chỉnh sửa liên tục thuật toán đang làm mất đi lợi thế đó. Tuy nhiên, thuật toán vẫn cần sự chú ý. Theo dõi hiệu suất, và nếu điều kiện thị trường thay đổi nhiều đến mức thuật toán không còn hoạt động như mong đợi, có thể cần phải điều chỉnh.
Tóm lại
Giao dịch thuật toán không phải là một nỗ lực cài đặt và quên đi mà khiến bạn giàu có ngay lập tức. Thực tế, giao dịch định lượng có thể yêu cầu cùng nhiều công sức như giao dịch thủ công. Nếu bạn quyết định tạo ra một thuật toán, hãy nhận thức về cách thời gian, ràng buộc tài chính và thị trường có thể ảnh hưởng đến chiến lược của bạn và lập kế hoạch phù hợp. Chuyển đổi một chiến lược hiện tại thành một chiến lược dựa trên quy tắc, có thể dễ dàng lập trình hơn, hoặc chọn một phương pháp định lượng đã được kiểm tra và nghiên cứu. Sau đó, chạy giai đoạn kiểm thử của riêng bạn bằng dữ liệu lịch sử và hiện tại. Nếu mọi thứ đều ổn, sau đó chạy thuật toán với tiền thật dưới sự quan sát cẩn thận. Điều chỉnh nếu cần thiết, nhưng nếu không, hãy để nó làm công việc của nó.
