Cách tính Công thức Trung bình Động Mở rộng (EMA) được tính toán như thế nào?

Trung bình động mở rộng (EMA) là một chỉ báo biểu đồ kỹ thuật theo dõi giá của một khoản đầu tư (như cổ phiếu hoặc hàng hóa) theo thời gian. EMA là một loại trung bình di chuyển có trọng số (WMA) cho phép đánh giá nặng hoặc quan trọng hơn đối với dữ liệu giá gần đây hơn. Giống như trung bình đơn giản (SMA), EMA được sử dụng để xem xu hướng giá theo thời gian, và việc theo dõi nhiều EMA cùng một lúc dễ dàng hơn với các vòng lặp trung bình di chuyển.

Tính toán SMA và EMA

EMA được thiết kế để cải thiện ý tưởng về SMA bằng cách đánh giá nặng hơn dữ liệu giá mới nhất, được coi là quan trọng hơn so với dữ liệu cũ. Vì dữ liệu mới mang trọng số lớn hơn, EMA phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá so với SMA.

Những điều quan trọng cần nhớ

Công thức tính toán EMA là việc sử dụng một bộ nhân và bắt đầu với SMA. Có ba bước trong quá trình tính toán (mặc dù ứng dụng biểu đồ sẽ thực hiện phép tính cho bạn):

1. Tính toán SMA
2. Tính toán bộ nhân để đánh trọng số cho EMA
3. Tính toán EMA hiện tại

Phép tính cho SMA tương tự như việc tính trung bình hoặc trung bình. Điều đó có nghĩa là SMA cho bất kỳ số lượng thời gian nào đơn giản chỉ là tổng của các giá đóng cửa cho số lượng thời gian đó, chia cho cùng một số. Ví dụ, SMA 10 ngày chỉ là tổng của các giá đóng cửa cho 10 ngày gần đây, chia cho 10.

Công thức toán học nhìn như thế này:

Công thức tính chỉ số trung bình động đơn giản (SMA) được thể hiện như sau:

Công thức tính hệ số nhân trọng số có dạng như sau:

Chỉ số trọng số được tính như sau:

Trong cả hai trường hợp, chúng ta giả định SMA trong vòng 10 ngày.

Vì vậy khi tính EMA của một cổ phiếu:

EMA được tính bằng cách nhân giá hiện tại (t) với hệ số k và cộng với EMA của ngày hôm trước (y) nhân với (1-k).

Hệ số trọng số cao hơn đối với giá gần đây hơn trong EMA ngắn hạn so với EMA dài hạn. Ví dụ, trong EMA 10 ngày, chúng ta áp dụng hệ số nhân 18.18%, như đã thực hiện ở trên, trong khi đối với EMA 20 ngày, chỉ có hệ số nhân 9.52% được sử dụng.

Cũng có các biến thể nhỏ của EMA được tính bằng cách sử dụng giá mở, cao, thấp hoặc giá trung bình thay vì sử dụng giá đóng cửa.

Sử dụng EMA: Dải động trung bình

Các nhà giao dịch đôi khi quan sát dải động trung bình, mà vẽ nhiều dải động trung bình lên biểu đồ giá, thay vì chỉ một đường động trung bình. Mặc dù có vẻ phức tạp do số lượng dòng đồng thời lớn, nhưng dải động trung bình dễ nhìn thấy trên các ứng dụng biểu đồ và cung cấp cách đơn giản để hình dung mối quan hệ động đặc biệt giữa các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Các nhà giao dịch và nhà phân tích dựa vào đường trung bình động và dải động để nhận diện điểm đảo chiều, tiếp tục xu hướng và điều kiện mua quá mua/bán quá bán, để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, và đo lường sức mạnh của xu hướng giá.

Được định nghĩa bởi hình dạng ba chiều đặc trưng của chúng dường như chảy và xoắn quanh biểu đồ giá, dải động trung bình dễ hiểu. Các chỉ báo kích hoạt tín hiệu mua và bán mỗi khi các đường động trung bình đều hội tụ tại một điểm. Các nhà giao dịch tìm cách mua vào khi đường động trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường động trung bình dài hạn từ dưới lên và tìm cách bán khi đường động trung bình ngắn hạn cắt xuống từ trên xuống.

Cách tạo dải động trung bình

Để xây dựng dải động trung bình, đơn giản là vẽ một số lượng lớn các đường động trung bình với các độ dài thời gian khác nhau trên biểu đồ giá cùng một lúc. Các tham số phổ biến bao gồm tám đường động trung bình trở lên và khoảng cách từ độ dài động trung bình hai ngày đến độ dài động trung bình 200 hoặc 400 ngày.

Khi dải động gấp lại—khi tất cả các đường động trung bình hội tụ vào một điểm gần trên biểu đồ—sức mạnh xu hướng có khả năng đang suy yếu và có thể chỉ đến một đảo chiều. Ngược lại, nếu các đường động trung bình đang rộng ra và di chuyển khỏi nhau, cho thấy giá đang dao động và xu hướng mạnh hoặc đang cường điệu.

Downtrend thường được đặc trưng bởi các đường động trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới các đường động trung bình dài hạn. Ngược lại, uptrend cho thấy các đường động trung bình ngắn hạn cắt lên trên các đường động trung bình dài hạn. Trong những hoàn cảnh này, các đường động trung bình ngắn hạn hoạt động như các chỉ báo dẫn đầu được xác nhận khi các đường trung bình dài hạn hướng đến chúng.

Tóm lại

Số lượng và loại đường động trung bình được ưa chuộng có thể khác nhau đáng kể giữa các nhà giao dịch, dựa trên chiến lược đầu tư và chứng khoán hoặc chỉ số cơ bản. Tuy nhiên, EMA đặc biệt phổ biến vì chúng có trọng số cao hơn đối với giá gần đây, ít bị trễ hơn so với các đường trung bình khác. Một số ví dụ thông thường về dải động trung bình bao gồm tám đường EMA riêng biệt, có độ dài từ vài ngày đến nhiều tháng.