Cách Xây Dựng Một Chỉ Số Giao Dịch

Elliott và Gann đã trở thành những cái tên quen thuộc trong cộng đồng giao dịch toàn cầu. Những người tiên phong trong phân tích kỹ thuật đã phát triển một số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực này. Nhưng Ralph Nelson Elliott và W.D. Gann đã đưa ra những kỹ thuật này như thế nào, và họ đã thành công như thế nào? Thực tế cho thấy điều này không khó như vẻ bề ngoài! Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình xây dựng chỉ số tùy chỉnh của riêng bạn, mà bạn có thể sử dụng để có lợi thế hơn đối thủ.

Nền tảng

Hãy nhớ rằng lý thuyết sau phân tích kỹ thuật cho rằng biểu đồ tài chính bao gồm tất cả các yếu tố cơ bản và môi trường. Lý thuyết tiếp tục cho rằng những biểu đồ này hiển thị các yếu tố tâm lý mà có thể được giải thích thông qua các chỉ số kỹ thuật.

Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy xem một ví dụ. Phục hồi Fibonacci là dẫn xuất từ một chuỗi toán học: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 và cứ thế. Chúng ta có thể thấy rằng số hiện tại là tổng của hai số trước đó. Điều này liên quan gì đến thị trường? Thực ra, các mức phục hồi này (33%, 50%, 66%) ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của các nhà giao dịch đến mức mà các mức này đã trở thành một bộ các mức hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Ý tưởng là, bằng cách tìm thấy những điểm này trên biểu đồ, người ta có thể dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.

Các Thành Phần của Một Chỉ Số

Tất cả các chỉ số được tạo ra để dự đoán hướng giá sẽ đi khi điều kiện nhất định xuất hiện. Các nhà giao dịch cố gắng dự đoán hai điều cơ bản:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là những vùng quan trọng vì đây là các khu vực mà giá chuyển đổi hướng đi.
• Thời gian: Điều này rất quan trọng vì bạn cần có khả năng dự đoán khi nào các biến động giá sẽ xảy ra.

Đôi khi, các chỉ số dự đoán trực tiếp hai yếu tố này—như trong trường hợp của Bollinger Bands hoặc sóng Elliott—nhưng thông thường các chỉ số có một bộ các quy tắc được áp dụng để đưa ra dự đoán.

Ví dụ, khi sử dụng chỉ số đột phá chiều rộng (được biểu thị bằng một đường chỉ số cho biết mức độ động lượng), chúng ta cần biết những mức độ nào là có ý nghĩa. Chính chỉ số đó đơn giản là một đường. Chỉ số đột phá chiều rộng trông giống như RSI, trong đó nó là 'giới hạn phạm vi,' và nó được sử dụng để đo lường động lượng của các biến động giá. Khi đường chỉ số nằm trong khu vực trung bình, có ít động lượng. Khi nó tăng lên khu vực cao hơn, chúng ta biết rằng có động lượng gia tăng và ngược lại. Người ta có thể xem xét một vị thế dài hạn khi động lượng tăng từ các mức thấp và nhìn để bán ngắn sau khi động lượng đạt đỉnh ở mức cao. Quan trọng là thiết lập các quy tắc để giải thích ý nghĩa của các biến động chỉ số để làm cho chúng hữu ích.

Với điều này trong đầu, hãy xem xét các cách tạo ra dự đoán. Có hai loại chỉ số chính: chỉ số độc đáo và chỉ số lai. Chỉ số độc đáo có thể được phát triển chỉ với các yếu tố cốt lõi của phân tích biểu đồ, trong khi chỉ số lai có thể sử dụng sự kết hợp của các yếu tố cốt lõi và các chỉ số hiện có.

Các Thành Phần của Chỉ Số Độc Đáo

Chỉ số độc đáo dựa trên các khía cạnh bẩm sinh của biểu đồ và các hàm toán học. Đây là hai thành phần phổ biến nhất:

1. Các Mẫu Hình

Các mẫu hình đơn giản là các chuỗi giá lặp lại rõ ràng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhiều chỉ số sử dụng các mẫu hình để biểu thị sự di chuyển giá trong tương lai có thể. Ví dụ, lý thuyết sóng Elliott dựa trên giả thiết rằng tất cả các giá cả di chuyển theo một mẫu nhất định được đơn giản hóa trong ví dụ sau:

Có nhiều mẫu hình đơn giản khác mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các khu vực di chuyển giá trong chu kỳ. Một số trong số này bao gồm tam giác, cánh, và hình chữ nhật.

Các loại mẫu hình này có thể được nhận diện trong biểu đồ chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào chúng; tuy nhiên, máy tính cung cấp một cách nhanh chóng hơn để hoàn thành công việc này. Ứng dụng và dịch vụ máy tính cung cấp khả năng tìm thấy tự động các mẫu hình như vậy.

2. Các Hàm Số Toán

Các hàm toán học có thể biến đổi từ việc trung bình giá đến các hàm phức tạp dựa trên khối lượng và các chỉ số khác. Ví dụ, Bollinger Bands đơn giản là tỷ lệ cố định phía trên và phía dưới một đường trung bình động. Hàm toán học này cho thấy một kênh giá rõ ràng chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự.

Các Thành Phần của Chỉ Số Lai

Chỉ số lai sử dụng sự kết hợp của các chỉ số hiện có và có thể được coi là các hệ thống giao dịch đơn giản. Có vô số cách để kết hợp các yếu tố để tạo thành các chỉ số hợp lệ. Dưới đây là một ví dụ về MA crossover:

Chỉ số lai này sử dụng một số chỉ số khác nhau bao gồm ba trường hợp của các đường trung bình động. Đầu tiên, người ta cần vẽ ba đường trung bình động 3 ngày, 7 ngày và 20 ngày dựa trên lịch sử giá. Quy tắc sau đó tìm kiếm sự giao nhau để mua chứng khoán hoặc sự giao cắt dưới để bán. Hệ thống này cho thấy một mức mà di chuyển giá có thể được dự kiến và cung cấp một cách hợp lý để ước tính khi điều này sẽ xảy ra (khi các đường vẽ gần nhau hơn). Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Tạo một Chỉ số

Một nhà giao dịch có thể tạo ra một chỉ số bằng cách tuân theo một vài bước đơn giản:

1. Xác định loại chỉ số mà bạn muốn xây dựng: độc đáo hay kết hợp.
2. Xác định các thành phần cần bao gồm trong chỉ số của bạn.
3. Tạo ra một bộ quy tắc (nếu cần thiết) để điều khiển khi và nơi các biến động giá có thể xảy ra.
4. Thử nghiệm chỉ số của bạn trên thị trường thực tế thông qua backtesting hoặc giao dịch giấy.
5. Nếu nó mang lại lợi nhuận tốt, áp dụng nó vào thực tế.

Một Ví dụ

Giả sử chúng ta muốn tạo ra một chỉ số đo một trong những yếu tố cơ bản nhất của thị trường: những biến động giá. Mục tiêu của chỉ số của chúng tôi là dự đoán các biến động giá trong tương lai dựa trên mẫu biến động này.

Bước 1:

Chúng tôi nhắm đến việc phát triển một chỉ số độc đáo bằng hai yếu tố cốt lõi, một mẫu và các hàm toán học.

Bước 2:

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần của cổ phiếu XYZ, chúng tôi nhận thấy một số biến động cơ bản giữa sự lạc quan và sự bi quan mà mỗi loại kéo dài khoảng năm ngày. Với chỉ số của chúng tôi nhằm đo lường các biến động giá, chúng tôi nên quan tâm đến các mẫu để xác định sự biến động và một hàm toán học, trung bình giá, để xác định phạm vi của các biến động này.

Bước 3:

Bây giờ chúng ta cần xác định các quy tắc điều hành những yếu tố này. Các mẫu là dễ nhất để xác định: chúng đơn giản là các mẫu lạc quan và bi quan xen kẽ nhau mỗi năm năm ngày. Để tạo ra một trung bình, chúng ta lấy mẫu về thời gian kéo dài của xu hướng tăng và mẫu về thời gian kéo dài của xu hướng giảm. Kết quả cuối cùng của chúng ta nên là một khoảng thời gian dự kiến cho những di chuyển này xảy ra. Để xác định phạm vi của những biến động này, chúng ta sử dụng một điểm cao và một điểm thấp tương đối, và chúng ta đặt chúng ở điểm cao và thấp của biểu đồ hàng tuần. Tiếp theo, để tạo ra một dự đoán về sự tăng/giảm hiện tại dựa trên các sự tăng/giảm trước đó, chúng ta đơn giản là trung bình cộng tổng số tăng/giảm và dự đoán rằng những di chuyển đo lường tương tự (+/-) sẽ xảy ra trong tương lai. Hướng và thời gian di chuyển, một lần nữa, được xác định bởi mẫu.

Bước 4:

Chúng tôi áp dụng chiến lược này và thử nghiệm nó thủ công, hoặc sử dụng phần mềm để biểu đồ hóa và tạo ra tín hiệu. Chúng tôi nhận thấy rằng nó có thể mang lại 5% lợi nhuận mỗi đợt biến động (mỗi năm năm ngày).

Bước 5:

Cuối cùng, chúng tôi triển khai ý tưởng này và giao dịch với tiền thật.

Điểm Quan Trọng

Xây dựng chỉ số của riêng bạn đòi hỏi phải nhìn sâu vào phân tích kỹ thuật và sau đó phát triển những thành phần cơ bản này thành một điều gì đó độc đáo. Cuối cùng, mục đích là để có lợi thế hơn các nhà giao dịch khác. Chỉ cần nhìn vào Ralph Nelson Elliott hoặc W. D. Gann. Các chỉ số thành công của họ không chỉ mang lại lợi thế giao dịch mà còn được biết đến và nổi tiếng trong giới tài chính toàn cầu.