Chỉ báo Động lực McGinley - Chỉ báo đáng tin cậy nhất mà bạn chưa từng nghe đến

McGinley Dynamic là một chỉ báo ít được biết đến nhưng rất đáng tin cậy được phát minh bởi John R. McGinley, một kỹ thuật viên thị trường chứng chỉ và người từng là biên tập viên của Tạp chí Phân tích Kỹ thuật của Hiệp hội Kỹ thuật viên thị trường. Làm việc trong bối cảnh các trung bình di động suốt những năm 1990, McGinley cố gắng phát minh một chỉ báo nhạy và tự động điều chỉnh chính nó liên quan đến tốc độ của thị trường.

Chỉ báo Động lực mang tên ông, được công bố lần đầu trên Tạp chí Phân tích Kỹ thuật vào năm 1997, là một trung bình động 10 ngày đơn giản và trượt mềm với một bộ lọc làm mịn dữ liệu để tránh các dao động giả.

Những điều quan trọng cần lưu ý

Đơn Giản Trung Bình Động (SMA) so với Trung Bình Động Mở Rộng (EMA)

Đơn giản trung bình động (SMA) làm mịn hành động giá bằng cách tính toán các giá đóng cửa trong quá khứ và chia cho số giai đoạn. Để tính trung bình động đơn giản 10 ngày, cộng các giá đóng cửa của 10 ngày gần đây và chia cho 10. Càng mịn trung bình động, nó càng chậm phản ứng với giá.

Trung bình động 50 ngày di chuyển chậm hơn so với trung bình động 10 ngày. Trung bình động 10 và 20 ngày đôi khi có thể gặp phải sự biến động của giá cả, điều này có thể làm cho việc giải thích hành động giá khó khăn hơn. Tín hiệu sai có thể xảy ra trong những thời kỳ này, gây ra thua lỗ vì giá có thể đi quá xa so với thị trường.

Trung bình động mở rộng (EMA) phản ứng nhanh hơn với giá so với trung bình động đơn giản. Điều này bởi vì EMA gán nhiều trọng số hơn cho dữ liệu mới nhất thay vì dữ liệu cũ hơn. Đây là một chỉ báo tốt cho ngắn hạn và một phương pháp tuyệt vời để bắt các xu hướng ngắn hạn, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch sử dụng cả trung bình động đơn giản và mở rộng đồng thời cho các điểm vào và ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, nó cũng có thể để lại dữ liệu phía sau.

Vấn đề với Trung Bình Động

Trong nghiên cứu của mình, McGinley đã phát hiện ra rằng trung bình di chuyển gặp nhiều vấn đề. Đầu tiên, chúng được áp dụng một cách không phù hợp. Trung bình di chuyển trong các giai đoạn khác nhau hoạt động với mức độ khác nhau trên các thị trường khác nhau. Ví dụ, làm sao để biết khi nào nên sử dụng trung bình di chuyển 10 ngày, 20 ngày hoặc 50 ngày trong một thị trường nhanh hay chậm? Để giải quyết vấn đề chọn độ dài phù hợp của trung bình di chuyển, McGinley Dynamic được xây dựng để tự động điều chỉnh theo tốc độ thị trường hiện tại.

McGinley tin rằng trung bình di chuyển nên chỉ được sử dụng như một cơ chế làm mượt thay vì một hệ thống giao dịch hoặc công cụ tạo tín hiệu. Đó là một công cụ giám sát xu hướng. Hơn nữa, McGinley đã phát hiện ra rằng trung bình di chuyển thường không theo kịp giá vì khoảng cách lớn thường xuyên tồn tại giữa giá và các đường trung bình di chuyển. Anh ấy cố gắng loại bỏ những vấn đề này bằng cách phát minh một chỉ báo mà sẽ ôm sát giá hơn, tránh sự chia cắt giá và những tín hiệu sai lệch và tự động theo dõi giá trong các thị trường nhanh hay chậm.

Công thức McGinley Dynamic

Điều này đã được thực hiện với việc phát minh McGinley Dynamic. Công thức là:

MD_i = MD_{i-1} + rac{ ext{Close} - MD_{i-1}}{k imes N imes left(rac{ ext{Close}}{MD_{i-1}} ight)^4}

McGinley Dynamic trông giống như một đường trung bình di chuyển, nhưng thực tế đây là một cơ chế làm mượt giá cả mà lại theo dõi tốt hơn bất kỳ trung bình di chuyển nào. Nó giảm thiểu sự chia cắt giá cả, các tín hiệu sai lệch và ôm sát giá cả nhiều hơn. Và nó làm điều này tự động như một yếu tố của công thức của nó.

Do tính toán, Đường Động nhanh hơn trong các thị trường đi xuống khi theo dõi giá cả nhưng di chuyển chậm hơn trong các thị trường đi lên. Người ta muốn bán nhanh trong thị trường đi xuống, nhưng cũng muốn cưỡi sự tăng trưởng càng lâu càng tốt trong thị trường đi lên. Hằng số N xác định mức độ Động theo dõi chỉ số hoặc cổ phiếu. Nếu mô phỏng trung bình di chuyển 20 ngày, ví dụ, hãy sử dụng giá trị N gấp đôi so với trung bình di chuyển, hoặc trong trường hợp này là 10.

Nó rất tránh được các tín hiệu sai lệch vì Đường Động tự động theo dõi và luôn điều chỉnh theo giá cả trong mọi thị trường—nhanh hay chậm—như một cơ chế lái xe có thể điều chỉnh theo các điều kiện thay đổi của đường. Các nhà giao dịch có thể tin tưởng vào nó để ra quyết định và định thời điểm vào và ra khỏi thị trường.

Tóm lại

McGinley đã phát minh ra Động để hoạt động như một công cụ thị trường thay vì chỉ là một chỉ báo giao dịch. Nhưng dù nó được sử dụng cho mục đích gì, cho dù gọi là một công cụ hay chỉ báo, Động McGinley là một công cụ hấp dẫn được phát minh bởi một kỹ thuật viên thị trường đã theo dõi và nghiên cứu thị trường và các chỉ báo gần 40 năm. Trong việc tạo ra Động này, McGinley cố gắng tạo ra một công cụ hỗ trợ kỹ thuật sẽ phản ứng nhanh hơn với dữ liệu thô so với các trung bình di chuyển đơn giản hoặc mũi tên.