Chỉ báo Supertrend: Định nghĩa và cách hoạt động của nó

Chỉ báo Supertrend là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư nhận diện xu hướng thị trường.

Được phát triển bởi Olivier Seban, chỉ báo này hữu ích để bắt kịp đà động của tài sản và được sử dụng rộng rãi khi xem xét các cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Nó vẽ một đường trên biểu đồ giá, đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh về điểm vào và ra khỏi thị trường.

Những điều quan trọng cần biết

Chỉ báo Supertrend rất đơn giản. Đường của nó được tính bằng cách điều chỉnh giá đóng cửa của tài sản với một giá trị được dẫn xuất từ việc nhân phạm vi biến động trung bình (ATR), là một đơn vị đo lường biến động thị trường, và một hệ số nhất định.

Khi giá nằm trên đường này, thị trường được coi là đang có xu hướng tăng, tín hiệu mua hàng. Ngược lại, khi giá nằm dưới đường này, thị trường đang có xu hướng giảm, tín hiệu bán hàng.

Chỉ báo Supertrend hữu ích đáng kể trên thị trường khi giá đang diễn ra một hướng rõ ràng, lên hoặc xuống. Thường được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để có chiến lược giao dịch toàn diện hơn.

Chỉ báo Supertrend

Chỉ báo này trở nên nổi bật khi được tích hợp vào các nền tảng giao dịch khác nhau. Hiện nay, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trên thị trường cho cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa để nhận diện và theo dõi xu hướng thị trường.

Hình ảnh dưới đây minh họa Chỉ báo Supertrend trên biểu đồ nến hàng ngày của Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

Tính toán Chỉ báo Supertrend

Công thức của Chỉ báo Supertrend được thiết kế để bắt lấy hướng và biến động của giá tài sản. Nó có thể được công thức hóa như sau:

$Supertrend=(High+Low)/2+\left(Multiplier\right)\ast \left(A\mathrm{T\; <div\; class="min-w-[250px]\; max-w-[94vw]\; md:max-w-[770px]">\; <ins\; class="adsbygoogle"\; style="display:block;\; text-align:center;"\; data-ad-layout="in-article"\; data-ad-format="fluid"\; data-ad-client="ca-pub-9247024304160346"\; data-ad-slot="4115752014"></ins>\; </div>}R\right)$Supertrend=(High+Low)/2+(Multiplier)∗(ATR)

Hiểu về Chỉ báo Supertrend

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đánh giá Chỉ báo Supertrend dựa trên vị trí của đường chỉ báo so với giá của tài sản và sự thay đổi hướng của nó. Khi giá của tài sản cao hơn đường chỉ báo Supertrend, điều này thường cho thấy một xu hướng tăng giá. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường xem đây là tín hiệu để mua hoặc giữ vị thế dài hạn. Ngược lại, khi giá của tài sản thấp hơn đường chỉ báo Supertrend, điều này gợi ý một xu hướng giảm giá. Thông thường, điều này được hiểu là một tín hiệu để bán hoặc giữ vị thế ngắn hạn.

Một sự thay đổi trong đường chỉ báo Supertrend từ dưới lên trên giá của tài sản hoặc ngược lại có thể cho thấy một đảo chiều xu hướng. Bạn có thể xem điều này như một cơ hội để mua vào hoặc thoát khỏi vị thế.

Hệ số nhân trong Chỉ báo Supertrend được sử dụng để điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo. Hệ số nhân cao làm cho chỉ báo ít nhạy đến biến động giá và giảm số tín hiệu sai. Tuy nhiên, điều này có thể làm chậm các động thái đầu tư của bạn. Ngược lại, hệ số nhân thấp làm cho chỉ báo nhạy hơn, cung cấp các tín hiệu nhanh hơn nhưng cũng tăng nguy cơ tín hiệu dương giả.

Vì Chỉ báo Supertrend tích hợp ATR, nó điều chỉnh phù hợp với biến động của thị trường. Điều này làm cho nó linh hoạt và phù hợp với các điều kiện thị trường và loại tài sản khác nhau. Ngoài ra, chỉ báo này có thể áp dụng cho các khung thời gian khác nhau, từ giao dịch trong ngày đến biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.

Để sử dụng chỉ báo một cách hiệu quả, bạn cần biết về các điểm mạnh và hạn chế của nó. Chỉ báo rất linh hoạt, giúp nhận diện hướng chung của xu hướng. Tuy nhiên, có thể phát triển chiến lược toàn diện hơn bằng cách kết hợp với các chỉ báo phân tích cơ bản và kỹ thuật khác.

Tại sao Chỉ báo Supertrend quan trọng?

Các nhà giao dịch đánh giá Chỉ báo Supertrend có giá trị vì một số lý do:

• Sự đơn giản: Chỉ báo dễ sử dụng và hiểu, phù hợp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư ở mọi trình độ kinh nghiệm.
• Hỗ trợ và kháng cự linh hoạt: Chỉ báo có thể cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự linh hoạt, điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường. Tính linh hoạt này làm cho nó trở thành công cụ linh hoạt cho các chiến lược giao dịch khác nhau.
• Nhận diện xu hướng: Chỉ báo nhận diện hướng chung của xu hướng thị trường. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn về điểm vào và điểm ra.
• Biến động của tài sản: Bao gồm ATR trong công thức cho phép chỉ báo điều chỉnh theo biến động, phù hợp với các điều kiện và tài sản khác nhau.
• Quản lý rủi ro: Bằng cách cung cấp tín hiệu rõ ràng về hướng xu hướng, chỉ báo giúp bạn biết nơi đặt mức stop-loss, giảm thiểu tổn thất tiềm năng.
• Phân tích nhiều khung thời gian: Chỉ báo có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ giao dịch ngắn hạn đến các biểu đồ dài hạn, cung cấp tính linh hoạt trong chiến lược giao dịch và đầu tư.
• Công cụ xác nhận: Chỉ báo đáng tin cậy hơn khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như trung bình di động hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận.
• Đa năng: Chỉ báo có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa, làm cho nó hữu ích cho các danh mục giao dịch và đầu tư đa dạng.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo phân tích kỹ thuật nào, Chỉ báo Supertrend không phải là hoàn toàn đáng tin cậy và chỉ nên được sử dụng phù hợp với một chiến lược giao dịch toàn diện.

Hạn chế của Chỉ báo Supertrend

Nhà đầu tư nên nhận thức về những hạn chế của Chỉ báo Supertrend sau đây:

• Tính chậm: Chỉ báo Supertrend là một chỉ báo chậm, có nghĩa là nó thường phản ứng với các biến động giá chứ không phải dự đoán chúng. Điều này có thể làm chậm quá trình vào lệnh hoặc thoát lệnh nếu bạn phụ thuộc vào nó.
• Tín hiệu giả: Chỉ báo có xu hướng tạo ra các tín hiệu giả, đặc biệt là trong thị trường đi ngang hoặc 'choppy' khi giá không có xu hướng rõ ràng. Điều này có thể dẫn đến việc bị dừng lệnh quá sớm.
• Cài đặt nhạy cảm: Nhà đầu tư cần chọn đúng hệ số nhân và chu kỳ ATR. Điều này có thể là một thử thách. Cài đặt sai có thể làm cho chỉ báo quá nhạy hoặc quá chậm, làm giảm tính hữu ích của nó.
• Không phải là công cụ độc lập: Mặc dù chỉ báo rất rõ ràng về hướng xu hướng, nhưng nó không phải là một công cụ độc lập trong giao dịch. Chỉ báo hiệu quả nhất khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc các hình thức phân tích khác.
• Chức năng hạn chế: Chỉ báo chủ yếu là một công cụ theo đuổi xu hướng và có thể không hiệu quả cho các chiến lược giao dịch phạm vi hoặc xác định điều kiện mua quá bán quá cao.
• Tiếng ồn thị trường: Trong các khung thời gian ngắn hơn, tiếng ồn thị trường có thể ảnh hưởng đến chỉ báo, dẫn đến tín hiệu không đáng tin cậy hơn. Nhà đầu tư thường xem xét chỉ báo tốt hơn khi đọc biểu đồ dài hạn như hàng ngày hoặc hàng tuần.
• Không cung cấp thông tin về mức độ: Chỉ báo không cung cấp thông tin về sức mạnh hoặc mức độ của xu hướng, chỉ xác định hướng của chúng. Các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ khác như RSI để đánh giá sức mạnh của xu hướng.
• Hạn chế cụ thể cho từng loại tài sản: Độ hiệu quả của chỉ báo có thể khác nhau giữa các loại tài sản và điều kiện thị trường.

Sử dụng Chỉ báo Supertrend

Chỉ báo Supertrend có thể được sử dụng trong giao dịch và đầu tư để hỗ trợ quyết định và quản lý rủi ro của bạn.

Đầu tiên, bạn có thể sử dụng nó để xác định điểm vào và điểm ra từ thị trường hoặc tài sản. Khi đường supertrend di chuyển xuống dưới giá, điều này thường được coi là tín hiệu mua, và khi nó di chuyển lên trên giá, đây thường là thời điểm để bán.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để đặt mức stop-loss. Ví dụ, nếu bạn đang ở vị thế dài hạn, bạn có thể đặt lệnh stop-loss tại hoặc dưới đường supertrend. Tương tự, nếu bạn đang ở vị thế ngắn hạn, bạn có thể đặt lệnh stop-loss tại hoặc trên đường supertrend. Điều này giúp bạn duy trì kỷ luật trong chiến lược giao dịch của mình, tuân thủ các điểm vào và ra được xác định trước, không phải quyết định tại thời điểm đó.

Tất nhiên, với tên gọi của nó, Chỉ báo Supertrend rất tuyệt vời để xác nhận xu hướng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng sự khác biệt giữa đường supertrend và giá tài sản để giúp xác định kích thước vị thế giao dịch.

Chỉ báo Supertrend cũng được sử dụng cho phân bổ tài sản. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng nó để đo lường đà của tài sản và phân bổ danh mục của họ theo kết quả đó. Do đó, nó có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn cho chiến lược giao dịch của bạn khi được sử dụng cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như trung bình động, RSI hoặc MACD (moving average convergence/divergence).

Một Ví dụ về Việc Sử Dụng Chỉ Báo Supertrend

Chỉ báo Supertrend là một chỉ báo theo dõi xu hướng. Một ví dụ về chỉ báo có thể được minh họa với quỹ giao dịch trao đổi (ETF) QQQ trên biểu đồ hàng ngày.

Điều kiện mua của chiến lược này xảy ra khi giá đóng cửa vượt qua đường supertrend từ dưới lên trên. Điều kiện này cũng sẽ đóng bất kỳ vị thế ngắn hạn nào đang tồn tại. Ngược lại, điều kiện bán là khi giá đóng cửa vượt qua đường supertrend từ trên xuống dưới. Bất kỳ vị thế dài hạn nào đang tồn tại sẽ được đóng lại.

Giả sử bạn xem xét chiến lược dài hạn và ngắn hạn cơ bản này từ ngày 28 tháng 9 năm 2022 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023. Các giả định chiến lược có thể bao gồm những điều sau:

• Vốn ban đầu: $1,000,000
• Kích thước đơn hàng: 100% vốn
• Không tăng kích cỡ đơn hàng
• Phí giao dịch và slippage được bỏ qua
• Độ dài ATR: 100
• Bội số: 2

Kết quả như sau:

• Lợi nhuận ròng 8.37% ($83,735.36)
• Tổng số giao dịch đã đóng: 5
• Tỷ lệ giao dịch sinh lời: 40.00%
• Hệ số lợi nhuận sinh ra: 1.861
• Mức hao tổn tối đa: 8.56%
• Tỷ lệ sinh lời so với giữ vị thế: 16.69%

Đây là một ví dụ để thể hiện tiềm năng hiệu quả của siêu xu hướng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch thường sẽ thử nghiệm lại và tối ưu hóa chỉ báo một cách kỹ lưỡng hơn trước khi sử dụng nó cho sức mạnh dự đoán.

Sự khác biệt giữa chỉ báo Siêu xu hướng và ATR là gì?

Chỉ báo Siêu xu hướng có đáng tin cậy không?

Có các chỉ báo khác giống như Chỉ báo Siêu xu hướng không?

Khung thời gian tốt nhất để sử dụng Chỉ báo Siêu xu hướng là gì?

Các chỉ báo nào hoạt động tốt khi kết hợp với Chỉ báo Siêu xu hướng?

Điểm quan trọng

Chỉ báo Siêu xu hướng là một công cụ linh hoạt được thiết kế chủ yếu để theo dõi xu hướng và được sử dụng rộng rãi trên các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên hướng xu hướng và điều chỉnh mình đối với biến động thị trường nếu sử dụng cùng với ATR. Chỉ báo vẽ một đường trên biểu đồ giá, đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, đổi vị trí của nó so với giá khi xu hướng thay đổi.

Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo khác, hiệu quả của nó có thể thay đổi dựa trên tài sản được giao dịch, điều kiện thị trường và chiến lược đầu tư của bạn. Do đó, nó chỉ nên là một phần của một phương pháp giao dịch toàn diện.