Buzz
Mỗi nhà đầu tư đều mong muốn nhận diện sớm các biểu hiện của sự đảo chiều trong xu hướng thị trường để đưa ra quyết định đầu tư kịp thời. Tuy nhiên, với sự biến động liên tục của thị trường và những yếu tố khó lường trước, việc nhận biết tín hiệu xu hướng có thể trở thành thử thách lớn. Tuy nhiên, có một công cụ thuật toán đã được phát triển để giúp nhà đầu tư nhận biết và hiểu rõ hơn về sự đảo chiều của xu hướng - đó là chỉ báo Vortex Indicator. Cùng Mytour khám phá về công cụ kỹ thuật này nhé!
Chỉ báo Vortex là gì?
Chỉ báo Vortex (VI - Vortex Indicator) là một công cụ thuật toán được sử dụng để phát hiện sự đảo chiều trong xu hướng giá chứng khoán.
Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman vào năm 2009, chỉ báo Vortex Indicator dựa trên sự hình thành và hướng của các xu hướng hiện tại, dựa trên mức cao, mức thấp và giá đóng cửa của các giai đoạn trước.
Chỉ báo Vortex biểu thị xu hướng thị trường dưới dạng dao động, với các đường giao nhau chỉ ra xu hướng tăng hoặc giảm. Chỉ số Vortex tính toán từ sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp, đưa ra hai chỉ báo con là +VI và -VI. +VI đo lường sức mạnh của xu hướng tăng, trong khi -VI đo lường sức mạnh của xu hướng giảm. Hai chỉ báo này kết hợp để xác định xu hướng và dự báo sự đảo chiều của thị trường.
Chỉ báo lốc xoáy Vortex khai thác khái niệm xoáy tự nhiên trong dòng nước và mối tương quan săn mồi - con mồi, áp dụng vào hành vi thị trường năng động và các xu hướng đảo chiều.
Trong giao dịch, chỉ báo VI hỗ trợ xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng thị trường, mang đến những tín hiệu quan trọng cho các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch.
Chỉ báo Vortex cung cấp hiểu biết sâu rộng về biến động của thị trường và sức mạnh của các biến động giá. Nó cũng hỗ trợ xác định các điểm vào và ra giao dịch, giúp cải thiện hiệu quả quyết định và lợi nhuận.
Công thức của chỉ báo Vortex được phát triển để đo lường và phân tích xu hướng thị trường dựa trên các chỉ số và sự biến động của giá.
Quá trình tính toán Chỉ báo Vortex được phân thành bốn giai đoạn chính.
1. Xác định True Range chính xác
True Range (TR) được tính bằng cách chọn giá trị lớn nhất trong ba số liệu sau:
- | Giá cao nhất của phiên giao dịch hôm nay - Giá thấp nhất của phiên giao dịch hôm nay |
- | Giá cao nhất của phiên giao dịch hôm nay - Giá đóng cửa của phiên giao dịch hôm qua |
- | Giá thấp nhất của phiên giao dịch hôm nay - Giá đóng cửa của phiên giao dịch hôm qua |*
*Tất cả các giá trị trên đều là giá trị tuyệt đối
2. Xác định các động lực đi lên (VM+) và đi xuống (VM-):
Tính toán các động lực của xu hướng tích cực và tiêu cực dựa trên mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất của hai phiên gần nhất.
Động lực của xu hướng tích cực là khoảng cách từ mức giá cao nhất của phiên hôm nay đến mức giá thấp nhất của phiên trước đó. Khoảng cách càng lớn giữa mức giá cao nhất hôm nay và mức giá thấp nhất hôm qua thì động lực của xu hướng càng tích cực.
Động lực của xu hướng tiêu cực là khoảng cách từ mức giá thấp nhất của phiên hôm nay đến mức giá cao nhất của phiên trước đó. Khoảng cách càng lớn giữa mức giá thấp nhất hôm nay và mức giá cao nhất hôm qua thì động lực của xu hướng càng tiêu cực.
- VM+ = | Giá cao nhất của phiên giao dịch hôm nay - Giá thấp nhất của phiên giao dịch hôm qua |
- VM- = | Giá thấp nhất của phiên giao dịch hôm nay - Giá cao nhất của phiên giao dịch hôm qua |
*Tất cả các giá trị trên phải là giá trị tuyệt đối
3. Xác định độ dài tham số (n)
- Chọn độ dài tham số n (thường từ 14 đến 30 ngày)
- Tính tổng tích lũy của biên độ chính xác (TR) của n kỳ cuối cùng, VM+ và VM-:
- Tổng biên độ chính xác của n kỳ cuối cùng = TỔNG TRn
- Tổng của n kỳ cuối cùng VM+ = TỔNG VMn+
- Tổng của n kỳ cuối cùng VM- = TỔNG VMn−
4. Vẽ các đường xu hướng Vortex tích cực - Vi+ và Vortex tiêu cực - Vi−
- VIn+ = TỔNG VMn+/TỔNG TRn
- VIn− = TỔNG VMn-/TỔNG TRn
Quá trình tính toán này được thực hiện hàng ngày để xác định đường xu hướng VI+ và VI-.
Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo xoáy Vortex
Hai đường chỉ báo biểu thị sự di chuyển lên hoặc xuống của chỉ báo xoáy. Khi phân tích chỉ báo xoáy, sự di chuyển lên được gọi là xoáy dương (VI+), trong khi sự di chuyển xuống được gọi là xoáy âm (VI-).
Khi xoáy dương (VI+) cắt qua xoáy âm (VI-), điều đó cho thấy tiềm năng của đà tăng và nếu VI+ vẫn cao hơn VI-, điều đó càng củng cố xu hướng tích cực của giá. Tương tự, khi VI- cắt qua VI+, điều đó cho thấy tiềm năng giảm và nếu VI- vẫn thấp hơn VI+, điều đó càng khẳng định xu hướng tiêu cực của giá.
Chỉ báo xoáy là công cụ kỹ thuật dùng để phân tích xu hướng giá của các tài sản như cổ phiếu, dựa trên dữ liệu giá lịch sử. Hai đường chỉ báo cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng giá của cổ phiếu. Trong các thời kỳ xu hướng giá mạnh, hai đường chỉ báo sẽ cách xa nhau hơn. Ngược lại, khi hai đường chỉ báo gần nhau hơn, điều đó cho thấy xu hướng giá yếu hoặc thời kỳ ổn định giá.
Trong ngữ cảnh giao dịch, chỉ báo xoáy có thể cung cấp thông tin về các xu hướng mới hoặc hiện tại trên thị trường tài chính. Khi xoáy dương (VI+) vượt qua xoáy âm (VI-) và duy trì ở trên, nó cho thấy tiềm năng đà tăng giá và do đó sẽ phát sinh tín hiệu mua.
Ngược lại, khi xoáy âm (VI-) vượt qua xoáy dương (VI+) và duy trì ở trên, nó cho thấy tiềm năng đà giảm giá và sẽ phát sinh tín hiệu bán. Nói chung, khi đường chỉ báo (VI+ hoặc VI-) vẫn ở trên cùng, điều đó cho biết cổ phiếu đang có xu hướng tăng hoặc giảm.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo Chỉ báo xoáy Vortex (VI)
Ưu điểm
VI là một chỉ báo đáng tin cậy để xác định hướng xu hướng và tạo ra tín hiệu mua bán.
VI là một chỉ báo linh hoạt có thể được áp dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, để cung cấp cái nhìn tổng thể hơn về thị trường.
VI rất dễ hiểu nên là lựa chọn hàng đầu cho những người mới bắt đầu với phân tích kỹ thuật.
VI có thể sử dụng trong bất kỳ thị trường và khung thời gian nào, làm cho nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch.
Nhược điểm
VI là một chỉ báo chậm, vì nó dựa trên dữ liệu giá lịch sử và có thể không cung cấp tín hiệu kịp thời cho các giao dịch ngắn hạn.
VI có thể cho ra tín hiệu không chính xác, đặc biệt là trong các thị trường dao động hoặc đi ngang, nơi không có xu hướng rõ ràng.
VI có thể không hiệu quả trong một số điều kiện thị trường nhất định, như khi có xu hướng mạnh hoặc trong môi trường biến động nhiều.
VI dựa trên dữ liệu giá lịch sử và không xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thị trường, như tin tức kinh tế hoặc các sự kiện cụ thể của công ty.
Cặp chỉ báo cho chỉ báo xoáy Vortex (VI)
Phân tích hội tụ và phân kỳ trung bình động (MACD): MACD là một chỉ báo động lượng thường được sử dụng cùng VI để xác nhận hướng xu hướng và phát tín hiệu mua bán.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Thường được kết hợp với VI để xác định tình trạng mua quá mua và bán quá bán trên thị trường.
Dải Bollinger: Dải Bollinger là một chỉ báo biến động gồm đường trung bình động và hai dải độ lệch chuẩn. Thường được sử dụng cùng VI để giúp các nhà giao dịch phát hiện các đột phá tiềm năng và đặt lệnh stop loss.
Parabolic SAR: Parabolic SAR là một chỉ báo theo xu hướng giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Thường được kết hợp với VI để xác nhận xu hướng và tạo ra tín hiệu mua bán.
Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements là các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng được xác định bằng các đường nằm ngang trên thị trường. Thường được sử dụng với VI để giúp nhà giao dịch đặt stop loss và mục tiêu lợi nhuận.
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Chỉ báo xoáy Vortex
Chỉ báo Vortex hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng và có thể không hiệu quả trong các thị trường biến động hoặc đi ngang.
Điều quan trọng là sử dụng VI kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để xác nhận hướng xu hướng và tạo ra các tín hiệu mua và bán đáng tin cậy hơn.
Điều quan trọng là phải cân nhắc các yếu tố cơ bản như tin tức kinh tế và các sự kiện cụ thể của công ty khi giao dịch với VI. Hơn nữa, luôn áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và xác định kích thước vị thế khi giao dịch với VI hay bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác.
Tóm lại, Chỉ báo Vortex (VI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đáng tin cậy, thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng xu hướng và tạo tín hiệu mua bán. Mặc dù có những ưu và nhược điểm, nó có thể là một công cụ hiệu quả khi kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác và cân nhắc các yếu tố cơ bản.
