Buzz
Khối lượng là một trong những yếu tố quan trọng trong mọi phân tích giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và là chỉ báo chủ yếu cho nhiều chiến lược. Do đó, tốc độ thay đổi của khối lượng là một chỉ báo quan trọng nhất, điều này khiến VROC trở thành một chỉ báo cần thiết được áp dụng trong nhiều chiến thuật giao dịch phân tích kỹ thuật.
Sự quan trọng của khối lượng giao dịch
Khối lượng là đơn vị đo của tất cả các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán, được mua bán trong một khoảng thời gian nhất định.
Phân tích khối lượng là điều cần thiết cho phân tích giá vì nhiều thay đổi về giá được thúc đẩy hoặc hình thành bởi khối lượng giao dịch tại thời điểm giá thay đổi.
Nếu điểm phá vỡ hoặc các chỉ báo tương tự dựa trên giá không đi kèm với sự tăng mạnh của khối lượng giao dịch, điều này cho thấy khả năng phá vỡ giá không được duy trì lâu dài.
Ngược lại, các khoảng thời gian có khối lượng giao dịch thấp thường dẫn đến xu hướng giá đi ngang.
Do đó, nhiều nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo về khối lượng để bổ sung cho các chỉ báo về giá, thường để xác nhận hoặc đưa ra quyết định giao dịch đầu tư dựa trên phân tích giá.
Chỉ báo VROC - Chỉ báo Tốc độ thay đổi Khối lượng
Chỉ báo VROC viết tắt của Volume Rate of Change, là chỉ báo cho biết sự thay đổi của khối lượng giao dịch, được tính toán dựa trên sự thay đổi của khối lượng trong phiên giao dịch ngày hôm nay so với khối lượng trung bình trong một khoảng thời gian nhất định trước đó.
Chỉ số VROC đánh giá sự thay đổi về khối lượng giao dịch trong 'n' phiên gần đây. Nói cách khác, chỉ số VROC đo lường khối lượng hiện tại bằng cách so sánh với khối lượng trung bình của 'n' kỳ giao dịch trước đó.
Được xem như một đường dao động, chỉ số VROC là một công cụ biểu thị sự thay đổi hàng ngày của tốc độ giao dịch theo thời gian như thế nào đã tăng hoặc giảm.
Mặc dù chỉ số khối lượng đơn giản chỉ thể hiện các biến động lớn về khối lượng giao dịch, chỉ số tỷ lệ thay đổi khối lượng đo lường mức độ biến động của giao dịch và cho thấy xu hướng tăng giảm.
Công thức của chỉ số VROC như sau:
So với chỉ báo ROC, chúng ta có thể thấy sự tương đồng trong cách tính tỷ lệ thay đổi khối lượng và tỷ lệ thay đổi giá chỉ là thay đổi từ biến “giá” sang biến “khối lượng”.
Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo VROC
Như chúng ta có thể thấy từ biểu đồ, chỉ báo thay đổi tốc độ khối lượng là một đường dao động xung quanh mức zero. Sự tăng vọt của chỉ báo VROC cho thấy tốc độ thay đổi khối lượng cao.
Tỷ lệ khối lượng của chỉ báo thay đổi sẽ đo lường mức độ biến động nếu nhà đầu tư quan tâm. Khi khối lượng tăng lên, có nhiều hoạt động giao dịch hơn, nhà đầu tư sẽ nhận thấy tốc độ thay đổi về khối lượng rất thấp, điều này có nghĩa là không có nhiều sự quan tâm đến cổ phiếu.
Vì vậy, trong thời gian khối lượng thấp, biến động có thể không thay đổi và giá cả cũng vậy. Điều này dẫn đến một thị trường sideway.
Một điểm quan trọng cần chú ý là tỷ lệ thay đổi khối lượng của chỉ báo không chỉ cho chúng ta biết hướng đi của thị trường mà còn cảnh báo về khả năng biến động tăng hoặc giảm.
Giao dịch với chỉ báo VROC
Có nhiều chiến lược giao dịch sử dụng thông tin từ chỉ báo VROC. Dưới đây là một số cách mà nhà đầu tư có thể áp dụng chỉ báo VROC trong phân tích.
Sử dụng chỉ báo VROC để phát hiện các chuyển động giả trên thị trường
Thông thường, tỷ lệ thay đổi khối lượng từ chỉ báo có thể dùng để nhận biết các đột phá giả trên thị trường. Khi thị trường đạt mức đỉnh mới, khối lượng giao dịch thường mạnh hơn, xác nhận sự quan tâm cao đối với cổ phiếu trong việc đẩy khối lượng lên cao hơn.
Tuy nhiên, khi không xác nhận được khối lượng đáy mới, có thể sẽ xảy ra một sự điều chỉnh giá.
Trên biểu đồ, chúng ta có thể thấy giá đã tăng lên mức đỉnh mới như thế nào. Mức đỉnh mới này thường liên quan đến việc tăng khối lượng. Tuy nhiên, với khối lượng thấp, cho thấy đợt tăng giá này là hành động giả. Điều này cũng được xác nhận bởi tốc độ biến động của khối lượng rất thấp trong giai đoạn này.
Đến nay, có thông tin cho thấy đợt tăng giá này là giả. Tuy nhiên, cần phải xác nhận thêm điều này. Bây giờ, hãy xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự để theo dõi phản ứng giá đối với hành vi hoặc biến đổi khối lượng.
Sử dụng VROC để phát hiện các sự cố về mức hỗ trợ và kháng cự
Việc hiểu khi nào mức hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ được giữ vững hoặc bị phá vỡ có thể mang lại lợi thế lớn cho nhà đầu tư trên thị trường. Bằng cách sử dụng thông tin từ khối lượng, chỉ số VROC có thể giúp nhà đầu tư hiểu được những biến động này trên thị trường.
Trên biểu đồ dưới đây, chúng ta có mức kháng cự là $146,50.
Giá đã cố gắng vượt qua mức kháng cự này trong thời gian ngắn khi khối lượng tăng mạnh và được thể hiện qua chỉ số VROC. Do đó, chúng tôi biết rằng mức kháng cự này đã được thiết lập. Tiếp theo, chúng ta thấy giá tiếp tục cố gắng vượt qua mức kháng cự này.
Lần này, khối lượng thậm chí còn cao hơn và được ghi nhận bởi mức tăng cao hơn trong chỉ số VROC. Tuy nhiên, nỗ lực thứ hai để vượt qua mức kháng cự này cũng không thành công.
Sau đó, giá tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn. Hai tình huống này cung cấp đủ bằng chứng cho các nhà giao dịch biết rằng mức kháng cự $146,50 sẽ tiếp tục được giữ vững và tín hiệu cho một xu hướng giảm giá.
Chỉ số VROC cũng được áp dụng để phát hiện sự phân kỳ.
Khi nói đến sự phân kỳ ở đây, chúng ta ám chỉ sự khác biệt giữa giá và khối lượng. Ý tưởng này tương tự như ví dụ trước đó. Sự khác biệt là chúng tôi sử dụng chỉ báo VROC để kiểm tra xem các mức giá mới có được xác nhận bởi sự gia tăng khối lượng hay không.
Khái niệm phân kỳ với VROC tương tự như loại phân kỳ mà người ta có thể thấy với các chỉ báo khác như RSI, Stochastics hoặc MACD.
Với chỉ báo VROC, chúng ta chỉ quan tâm đến các mức giá cao và thấp. Các mức cao và thấp mới phải được xác nhận bởi khối lượng lớn hơn. Vì vậy, các mức tăng cao hơn trong chỉ báo VROC là quan trọng. Không nên mong đợi rằng các mức thấp mới sẽ được xác nhận bởi các mức thấp mới trong VROC. Các mức giá thấp mới sẽ được xác nhận bởi các mức VROC cao hơn.
Khi bạn thấy VROC không xác nhận được hiện tượng này, bạn có thể dự kiến rằng giá sẽ điều chỉnh ngắn hạn hoặc thậm chí đảo chiều xu hướng.
Tóm lại, chỉ số VROC là một chỉ báo tập trung vào biến động khối lượng chứ không phải giá cả. Vì vậy, không nên nhầm lẫn tốc độ biến động khối lượng của VROC với các chỉ báo khác như Dải Bollinger.
Khối lượng đóng vai trò quan trọng trong phân tích thị trường chứng khoán và thị trường tương lai. Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng khía cạnh khối lượng để có lợi thế so với người khác. Chỉ số VROC đơn giản chỉ đo tốc độ thay đổi của khối lượng hiện tại so với các giai đoạn trước đó.
Thông qua việc này, người giao dịch có thể hiểu được hoạt động của khối lượng và kết hợp nó với phân tích biến động giá cổ phiếu. Dựa trên các ví dụ này, nhà giao dịch có thể áp dụng chỉ báo VROC trong phân tích kỹ thuật để xây dựng bối cảnh toàn diện về thị trường chứng khoán.
Chỉ số tốc độ thay đổi khối lượng, hay VROC, là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để đo lượng giao dịch. Tập trung vào biến động giúp nhà giao dịch cảm nhận động lực và hoạt động của thị trường hiện tại nhiều hơn so với biểu đồ thanh khối lượng hàng ngày đơn giản. Tìm hiểu thêm về nhiều đề tài phân tích kỹ thuật tại Mytour.
