Chỉ số Stochastic là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ số dao động Stochastic

Tương tự như RSI, chỉ số Stochastic là một công cụ hiệu quả để xác định các vùng quá mua, quá bán và cung cấp các tín hiệu giao dịch đảo chiều tiềm năng. Trên thực tế, có rất nhiều nhà giao dịch chỉ sử dụng chỉ số dao động Stochastic một cách máy móc mà không hiểu rõ ý nghĩa của chỉ số Stochastic là gì. Bài viết này Mytour sẽ giúp bạn hiểu rõ về Chỉ số Stochastic là gì và cách áp dụng chỉ số Stochastic vào giao dịch đầu tư.

Chỉ số Stochastic là gì?

Chỉ số Stochastics là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật tin cậy và được sử dụng phổ biến nhất, thuộc nhóm chỉ số dao động xung lượng giúp các NĐT thiết lập các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Các chỉ số khác thuộc nhóm này bao gồm RSI, MACD và TRIX. Stochastics được George C. Lane phát triển vào những năm 1950 và mục đích của chỉ số này là đánh giá động lượng của giá tài sản cũng như sức mạnh tổng thể của xu hướng phổ biến. Chỉ số Stochastic Oscillator sẽ cho chúng ta thấy thông tin về động lượng và cường độ xu hướng. Trong các thị trường có xu hướng, Chỉ số Stochastic có thể cảnh báo về khả năng thoái lui hoặc thậm chí là đảo chiều; và trong nhiều thị trường khác nhau, chỉ số có thể cho biết khi nào sức mạnh của xu hướng cơ bản đang giảm dần. Điều này làm cho chỉ số Stochastics trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật tiện dụng trong mọi điều kiện thị trường để giúp chọn ra các cơ hội giao dịch trong chu kỳ giá vĩnh viễn trên thị trường tài chính.

Cấu trúc của Stochastic Oscillator?

Trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ báo Stochastic so sánh vị trí giá đóng cửa so với phạm vi giá. Chỉ báo Stochastic được biểu thị bằng 2 đường %K và %D.

Đường %K (màu xanh) là đường chính của Stochastics và gần với phạm vi giá hiện tại. Đường %D (màu cam) là đường trung bình động được tính từ SMA3 của %K, do đó có độ trễ so với %K.

Khi giá vượt qua đường biên 80, thị trường được xem là quá mua. Khi giá vượt qua đường biên 20, thị trường được xem là quá bán. Đường %K thường phản ánh hành động giá thực tế, trong khi %D là đường SMA dựa trên dữ liệu của %K. NĐT thường sử dụng tín hiệu từ %K và %D để xác định vùng quá mua, quá bán và tín hiệu đảo chiều.

Công thức tính chỉ báo Stochastic

Hầu hết các nền tảng giao dịch điện tử cung cấp chỉ báo Stochastics cho NĐT. Tuy nhiên, NĐT nên hiểu công thức để có cái nhìn sâu sắc hơn về chỉ báo này.

Chỉ báo Stochastics bao gồm hai đường (%K và %D) được tính như sau:

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] x 100

%K = Giá trị hiện tại của chỉ báo Stochastics

C = Giá đóng cửa hiện tại

L14 = Giá thấp nhất của tài sản trong 14 phiên gần đây 

H14 = Giá cao nhất trong 14 phiên gần đây

%D = (%K hiện tại + %K kỳ trước + %K 2 kỳ trước) / 3

Khoảng thời gian n mặc định thường là 14, “n” có thể là một tuần, một ngày, một giờ, bốn giờ, năm phút hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác mà NĐT chọn để đánh giá hành vi giá. N nhỏ hơn sẽ dẫn đến chỉ số Stochastics phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá, nhưng cũng có thể tạo ra tín hiệu không đáng tin cậy trong một số trường hợp.

Ngược lại, n lớn hơn sẽ dẫn đến chỉ số Stochastics phản ứng chậm hơn với thay đổi giá, nhưng tín hiệu tạo ra sẽ đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, %K sẽ nhanh hơn %D (đường trung bình động của nó).

Cơ sở lý luận đằng sau chỉ báo Stochastics là gì?

Cổ phiếu và các chứng khoán khác hiếm khi di chuyển theo một đường thẳng. Ngay cả khi có một xu hướng tổng thể rõ ràng, vẫn có chuyển động giống như sóng, lên và xuống. Các chỉ báo dao động như Stochastics và RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) giúp theo dõi những biến động này trong các giới hạn nhất định, cho phép NĐT đo lường sức mạnh hoặc “xung lượng” của những sóng giá này.

Chỉ báo Stochastics sử dụng thang đo mức độ thay đổi giữa các mức giá từ một khoảng thời gian đóng cửa để dự đoán tiếp tục của xu hướng hiện tại. Chỉ báo Stochastics hoạt động dựa trên lý thuyết sau:

- Trong xu hướng tăng, giá sẽ duy trì bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa trước đó.

- Trái lại, trong xu hướng giảm, giá có thể sẽ bằng hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

Về cơ bản, %K nhanh và %D chậm được tính để hiển thị mối quan hệ giữa giá hiện tại và giá trong quá khứ. Giả định là việc nắm bắt động lượng giá trong một phạm vi giới hạn và có thể đo lường giúp các NĐT xác định thời điểm các sóng giá có thể “dừng lại” hoặc đảo chiều.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastics

Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật cung cấp nhiều tín hiệu khác nhau như tín hiệu đảo chiều, phân kỳ và hữu ích trong việc theo dõi biến động giá, xác định các vùng quá mua, quá bán. Điều quan trọng là NĐT cần hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của chỉ báo Stochastic:

Xác định vùng quá mua, quá bán

Stochastic được đo trên thang điểm từ 0 đến 100. Dựa trên 2 đường %D và %K của chỉ báo Stochastic cùng với các vùng biên 20, 80, NĐT có thể xác định các vùng quá mua, quá bán.

• Nếu Stochastic dưới vùng 20, hành động giá đang ở trạng thái quá bán.
• Nếu Stochastic vượt qua vùng 80, thị trường đang ở trạng thái quá mua.

Xác nhận xu hướng thị trường

Trong xu hướng tăng, hành động giá thường vượt lên trên vùng phạm vi đang xét, khi đó chỉ báo Stochastic hướng lên. Trái lại, trong xu hướng giảm, hành động giá có xu hướng đi xuống so với vùng phạm vi đang xét, chỉ báo Stochastic hướng xuống. Tuy nhiên, việc đánh giá xu hướng theo Stochastic cũng tương tự như RSI, để hiệu quả cao hơn, cần kết hợp với các chỉ báo khác.

Phân kỳ giá và tín hiệu đảo chiều

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa %D và giá, NĐT có thể nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn, trong khi chỉ báo Stochastics tạo đáy cao hơn, cho thấy sự giảm tốc của giá đang chậm lại, là dấu hiệu tiên đoán cho việc giá có thể đảo chiều tăng.
• Phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn, trong khi chỉ báo Stochastics tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy sự tăng tốc của giá đang chậm lại, là dấu hiệu khởi đầu cho sự điều chỉnh giảm giá. Xem thêm: Các loại phân kỳ phổ biến

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán

Sử dụng Chỉ báo Stochastics trong giao dịch đầu tư

Trong Chỉ báo Stochastics, tín hiệu chéo xảy ra khi hai đường giao nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu bán xuất hiện khi đường %K cắt xuống đường %D trong vùng quá mua. Ngược lại, tín hiệu mua xảy ra khi đường %K vượt lên trên đường %D trong vùng quá bán. Đặc biệt, khi linh hoạt kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác, hiệu quả có thể đạt được rất cao.

Kết hợp Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều

Khi áp dụng Stochastic Oscillator cùng với mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư có một công cụ lọc tín hiệu giao dịch hiệu quả để tăng khả năng thành công. Các quy tắc thực hiện như sau:

• Phân tích xu hướng chung của thị trường
• Tìm kiếm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều (như búa Hammer, Bullish Engulfing, Morning star,...)
• Sử dụng Stochastic Oscillator để xác định vùng quá mua hoặc quá bán

Kết hợp Stochastic Oscillator với Đường xu hướng

Trong trường hợp này, Stochastic Oscillator đóng vai trò như một công cụ lọc để xác nhận các tín hiệu mua bán dựa trên đường xu hướng. Sự kết hợp này cần tuân thủ các quy tắc sau:

• Xác định xu hướng trên các khung thời gian lớn;
• Không giao dịch ngược xu hướng;
• Sử dụng điểm giao nhau của %K và %D trong vùng quá mua/quá bán để xác định điểm vào thị trường

Tín hiệu mua:

• Giá tiếp cận đường Trendline tăng;
• Đường %K cắt đường %D từ dưới lên dưới 20%.

Tín hiệu bán:

• Giá tiếp cận đường Trendline giảm;
• Đường %K cắt đường %D từ trên xuống dưới 80%.

Kết hợp Stochastic Oscillator với Dải Bollinger

Chỉ báo Bollinger Bands là công cụ xác định ngưỡng hỗ trợ & kháng cự, trong khi Chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ được sử dụng làm bộ lọc tín hiệu. 

Tín hiệu mua:

• Một thanh cắt ngang (hoặc ít nhất chạm vào) đường dưới cùng của Bollinger Bands;
• Đường %K cắt đường %D từ dưới lên dưới 20%.

Có thể tham gia thị trường khi mở nến tiếp theo sau nến báo hiệu.

 Tín hiệu bán:

• Một thanh cắt ngang hoặc ít nhất chạm vào ranh giới trên của Bollinger Bands;
• Đường %K cắt ngược đường %D trên 80%.

Sử dụng Stochastic Oscillator kết hợp với Đường Trung bình động (Moving Average)

Đây là một trong những chiến lược đơn giản nhất để nhận tín hiệu tốt. Để xác định xu hướng dài hạn, chúng ta sử dụng khung thời gian hàng ngày và đường MA200.

• Nếu xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì trên đường MA200 và coi MA200 như một mức hỗ trợ động.
• Tương tự với xu hướng giảm trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì dưới đường MA200.

Tín hiệu mua: Nếu giá nằm trên đường MA200, kết hợp với chỉ báo Stochastic vào vùng quá bán. 

Tín hiệu bán:    Nếu giá nằm trên đường MA200, kết hợp chỉ báo Stochastic vào vùng quá mua.

Một số lưu ý khi sử dụng Chỉ báo Stochastic

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng dành cho NĐT khi áp dụng Chỉ báo Stochastic trong giao dịch để đạt hiệu quả cao.

• Chỉ báo Stochastic thường cung cấp tín hiệu chính xác hơn trên các khung thời gian cao hơn và thường bị ảnh hưởng bởi nhiễu ở các khung thời gian thấp. Điều này không riêng chỉ với Stochastic mà còn áp dụng cho mọi chỉ báo. Khung thời gian thấp thường có nhiều tín hiệu giả và phá vỡ cấu trúc xu hướng thông thường, trong khi khung thời gian cao lại ít những tình trạng như vậy.
• Mặc dù Stochastic có thể xác định xu hướng giá ngắn hạn, nhưng NĐT vẫn nên sử dụng thêm các công cụ khác để xác nhận thông tin, tránh những nhận định chủ quan dẫn đến rủi ro và thua lỗ.
• Stochastic là một chỉ báo động lượng, thể hiện xu hướng di chuyển trước của hành động giá. Vì vậy, đây có thể là một tài liệu tham khảo để NĐT dự đoán hướng di chuyển tiếp theo của hành động giá.
• Cẩn thận khi giao dịch đảo chiều trên các khung thời gian thấp, đặc biệt là đối với các NĐT mới, thiếu kinh nghiệm và không nhận diện được tín hiệu để thực hiện giao dịch.
• Không nên dựa duy nhất vào Chỉ báo Stochastic để xác định tín hiệu và thực hiện lệnh giao dịch. Để tăng cường hiệu quả của tín hiệu, NĐT cần phối hợp với nhiều công cụ khác. Giao dịch chỉ dựa trên tín hiệu của Stochastic có thể mang lại rủi ro cao.

Chỉ báo Stochastic là một trong những chỉ báo động lượng và kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường. Stochastic chủ yếu được sử dụng để xác định mức mua quá mức và bán quá mức, cũng như để phát hiện sự phân kỳ trên thị trường.

Để nắm vững chỉ báo này, các bạn nên tham khảo các bài viết chuyên sâu hơn trên Mytour và luyện tập thường xuyên. Chúc các nhà đầu tư thành công!