Chỉ số VN30 theo trọng số bằng nhau

Chỉ số VN30 theo trọng số bằng nhau (còn gọi là VN30 theo tỷ trọng đều) được thành lập vào ngày 15/04/2016 do công ty Phoenix Global Wealth Management hợp tác với công ty S&P Dow Jones Indices. Chỉ số này theo dõi diễn biến của 30 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chỉ số phản ánh chính xác thị trường Việt Nam, bên cạnh chỉ số VN Index và VN30 Index, và cũng là chỉ số có thể đầu tư được, giải quyết các vấn đề về thanh khoản cũng như tỷ lệ sở hữu phù hợp cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện tham gia

Cổ phiếu đủ điều kiện tham gia vào chỉ số VN30 Equal Weight phải là cổ phiếu phổ thông được niêm yết trên sàn HOSE và không thuộc một trong các diện sau:

Điều kiện tham gia

• Cảnh báo, kiểm soát, hoặc tạm ngưng giao dịch trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm xem xét
• Có thời gian niêm yết và giao dịch trên HOSE dưới 06 tháng. Đối với cổ phiếu mới niêm yết có giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong kỳ xem xét lớn thuộc top 5 trong danh mục thì thời gian niêm yết và giao dịch là dưới 03 tháng.

Quy tắc lựa chọn

Các cổ phiếu thành phần trong VN30 Equal Weight được lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí chính: vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu thả nổi. Đồng thời, các mã này cần phải được niêm yết trên sàn HOSE.

Sau khi được lựa chọn, các cổ phiếu sẽ có tỷ trọng bằng nhau là 1/30. Tỷ trọng này có thể thay đổi trong kỳ nhưng sẽ được điều chỉnh lại về mức 1/30 sau mỗi kỳ điều chỉnh.

Các bước lựa chọn cổ phiếu tiêu chuẩn:

B1: Lựa chọn theo giá trị vốn hóa

Các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE được sắp xếp theo thứ tự giá trị vốn hóa giảm dần chưa điều chỉnh free-float. 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất từ trên xuống sẽ được chọn

B2: Lựa chọn theo tỷ lệ free-float

Các mã có tỷ lệ free-float $\le <!--\; \le \; -->$5% sẽ bị loại

B3: Lựa chọn theo thanh khoản

Tập hợp các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trong 6 tháng.

• Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 20 trở lên sẽ được bao gồm trong chỉ số
• Cổ phiếu ở vị trí từ 41 trở xuống sẽ bị loại
• Cổ phiếu ở vị trí từ 21-40: ưu tiên cổ phiếu cũ (đã có mặt trong chỉ số) sau đó xem xét cổ phiếu mới để đủ 30 mã

Sau quá trình sàng lọc, top 30 cổ phiếu sẽ được lựa chọn vào rổ chỉ số VN30 Equal Weight, 10 mã tiếp theo sẽ được sử dụng trong danh mục cổ phiếu dự phòng để thay thế các mã bị loại khỏi rổ vào kỳ xem xét.

Xem xét định kỳ

Chỉ số sẽ trải qua quá trình điều chỉnh danh mục vào mỗi nửa năm (tháng 01 và tháng 07). Các cổ phiếu mới sẽ được thêm vào và các cổ phiếu hiện tại không đáp ứng tiêu chí sẽ bị loại. Hằng quý vào tháng 04 và tháng 10, tỷ trọng của các cổ phiếu thành phần trong chỉ số sẽ được điều chỉnh về mức bằng nhau.

Các phiên bản của Chỉ số VN30 Equal Weight

Chỉ số VN30 Equal Weight bao gồm 4 phiên bản, tính theo giá (Price Return) và tổng lợi nhuận (Total Return) cho cả VND và USD, bao gồm cả giá và cổ tức cho hai nhóm tiền tệ này.

Chỉ số VN30 Equal Weight Price Return VND Index Chỉ số VN30 Equal Weight Total Return VND Index Chỉ số VN30 Equal Weight Price Return Index Chỉ số VN30 Equal Weight Total Return Index

Liên kết ngoài

Ra mắt chỉ số VN30 tỷ trọng đều – VN30 Equal Weight Index trên Cafef vào ngày 01/07/2016. Chỉ số VN30 Equal Weight đã mang lại động lực cho các Nhà Đầu tư Nước Ngoài và các nhà đầu tư tài chính.