Chọn Phần mềm Giao dịch Thuật toán Đúng Đắn

Trong giao dịch thuật toán, các nhà giao dịch tin tưởng số tiền kiếm được khó khăn của họ vào phần mềm giao dịch của họ. Vì lý do đó, một phần mềm máy tính chính xác là cần thiết để đảm bảo thực hiện đơn đặt hàng giao dịch hiệu quả và chính xác. Ngược lại, phần mềm bị lỗi hoặc thiếu tính năng cần thiết có thể dẫn đến thua lỗ lớn, đặc biệt là trong thế giới giao dịch thuật toán diễn ra cực kỳ nhanh chóng này.

Những Điểm Cốt lõi

Một Lược đồ Nhanh về Giao dịch Thuật toán

Một thuật toán được định nghĩa là một tập hợp cụ thể các chỉ thị từng bước để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Cho dù đó là một trò chơi máy tính đơn giản như Pac-Man hay một bảng tính cung cấp nhiều chức năng, mỗi chương trình đều tuân theo một tập hợp chỉ thị cụ thể dựa trên một thuật toán cơ bản.

Giao dịch theo thuật toán là quá trình sử dụng một chương trình máy tính tuân theo một tập hợp chỉ thị xác định để đặt lệnh giao dịch. Chương trình giao dịch theo thuật toán nhắm đến việc nhận diện động lực có lợi để đặt các giao dịch nhằm tạo ra lợi nhuận với tốc độ và tần suất mà con người không thể so sánh được.

Với những lợi ích vượt trội về độ chính xác và tốc độ thực hiện nhanh như chớp, các hoạt động giao dịch dựa trên thuật toán máy tính đã thu hút sự quan tâm lớn lao.

Ai sử dụng Phần mềm Giao dịch Theo thuật toán?

Giao dịch theo thuật toán được thống trị bởi các công ty giao dịch lớn như các quỹ rủi ro, ngân hàng đầu tư và các công ty giao dịch độc quyền. Do sự sẵn có dồi dào nhờ kích thước lớn của họ, các công ty này thường xây dựng phần mềm giao dịch độc quyền của riêng họ, bao gồm các hệ thống giao dịch lớn với trung tâm dữ liệu và nhân viên hỗ trợ đặc biệt.

Ở cấp độ cá nhân, các nhà giao dịch độc quyền và nhà phân tích định lượng dày dạn kinh nghiệm sử dụng giao dịch theo thuật toán. Các nhà giao dịch độc quyền, những người ít am hiểu về công nghệ, có thể mua phần mềm giao dịch sẵn có để đáp ứng nhu cầu giao dịch theo thuật toán của họ.

Phần mềm này được cung cấp bởi các nhà môi giới của họ hoặc mua từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Các nhà phân tích định lượng thường có kiến thức vững vàng về cả giao dịch và lập trình máy tính, và họ tự phát triển phần mềm giao dịch cho mình.

Phần mềm Giao dịch Theo thuật toán: Xây dựng hay Mua?

Có hai cách tiếp cận phần mềm giao dịch theo thuật toán: xây dựng hoặc mua.

Việc mua phần mềm sẵn có mang lại sự truy cập nhanh chóng và kịp thời, trong khi tự xây dựng cho phép linh hoạt hoàn toàn để tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Phần mềm giao dịch tự động thường đắt đỏ khi mua và có thể chứa đầy các lỗ hổng, nếu bỏ qua, có thể dẫn đến thua lỗ.

Chi phí cao của phần mềm cũng có thể ảnh hưởng đến tiềm năng lợi nhuận thực tế của dự án giao dịch theo thuật toán của bạn. Ngược lại, việc xây dựng phần mềm giao dịch theo thuật toán của riêng bạn tốn thời gian, nỗ lực, kiến thức sâu rộng và vẫn có thể không hoàn toàn đáng tin cậy.

Các Đặc điểm Chính của Phần mềm Giao dịch Theo thuật toán

Nguy cơ liên quan đến giao dịch tự động là cao, điều này có thể dẫn đến các tổn thất lớn. Bất kể bạn quyết định mua hay xây dựng, điều quan trọng là phải quen thuộc với các tính năng cơ bản cần thiết.

Sự Sẵn có của Dữ liệu Thị trường và Công ty

Tất cả các thuật toán giao dịch đều được thiết kế để hoạt động dựa trên dữ liệu thị trường thời gian thực và báo giá. Một số chương trình cũng được tùy chỉnh để tính đến dữ liệu cơ bản của công ty như lợi nhuận và tỷ lệ P/E.

Bất kỳ phần mềm giao dịch theo thuật toán nào cũng nên có một luồng dữ liệu thị trường thời gian thực, cũng như một luồng dữ liệu công ty. Nó nên được tích hợp sẵn vào hệ thống hoặc có điều kiện để dễ dàng tích hợp từ các nguồn thay thế.

Kết nối đến Các Thị trường Khác nhau

Các nhà giao dịch muốn làm việc trên nhiều thị trường khác nhau nên lưu ý rằng mỗi sàn giao dịch có thể cung cấp dữ liệu thị trường của họ dưới dạng định dạng khác nhau, như TCP/IP, Multicast hoặc FIX. Phần mềm của bạn nên có thể chấp nhận các luồng dữ liệu của các định dạng khác nhau.

Một lựa chọn khác là sử dụng các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba như Bloomberg và Reuters, những người tổng hợp dữ liệu thị trường từ các sàn giao dịch khác nhau và cung cấp nó dưới dạng thống nhất cho khách hàng cuối. Phần mềm giao dịch theo thuật toán nên có khả năng xử lý các luồng tổng hợp này khi cần thiết.

Độ trễ

Đây là yếu tố quan trọng nhất đối với giao dịch theo thuật toán. Độ trễ là độ trễ thời gian được giới thiệu trong việc di chuyển các điểm dữ liệu từ một ứng dụng sang ứng dụng khác. Hãy xem xét chuỗi sự kiện sau đây.

Mất 0.2 giây để một báo giá đến từ sàn giao dịch đến trung tâm dữ liệu (DC) của nhà cung cấp phần mềm của bạn, 0.3 giây từ trung tâm dữ liệu để đến màn hình giao dịch của bạn, 0.1 giây để phần mềm giao dịch của bạn xử lý báo giá nhận được này, 0.3 giây để phân tích và đặt một giao dịch, 0.2 giây để đơn đặt hàng của bạn đến môi giới của bạn, 0.3 giây để môi giới của bạn chuyển đơn đặt hàng của bạn đến sàn giao dịch.

Tổng thời gian đã qua = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = 1.4 giây.

Trong thế giới giao dịch năng động hiện nay, giá trích dẫn gốc đã thay đổi nhiều lần trong khoảng 1.4 giây này. Bất kỳ độ trễ nào cũng có thể làm nên hoặc phá vỡ dự án giao dịch theo thuật toán của bạn. Người ta cần giữ độ trễ này ở mức thấp nhất có thể để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin cập nhật và chính xác nhất mà không có khoảng thời gian trống.

Độ trễ đã được giảm xuống micro giây, và mọi nỗ lực nên được thực hiện để giữ nó ở mức thấp nhất có thể trong hệ thống giao dịch. Một số biện pháp để cải thiện độ trễ bao gồm có kết nối trực tiếp đến sàn giao dịch để nhận dữ liệu nhanh hơn bằng cách loại bỏ nhà cung cấp ở giữa; cải thiện thuật toán giao dịch để phân tích và ra quyết định trong thời gian ít hơn 0.1 + 0.3 = 0.4 giây; hoặc loại bỏ môi giới và gửi giao dịch trực tiếp đến sàn giao dịch để tiết kiệm 0.2 giây.

Tính năng Cấu hình và Tùy chỉnh

Hầu hết phần mềm giao dịch theo thuật toán cung cấp các thuật toán giao dịch chuẩn có sẵn, chẳng hạn như các thuật toán dựa trên sự chéo giữa MA 50 ngày với MA 200 ngày. Một nhà giao dịch có thể thích thử nghiệm bằng cách chuyển sang MA 20 ngày với MA 100 ngày.

Trừ khi phần mềm cung cấp khả năng tùy chỉnh các tham số như vậy, người giao dịch có thể bị ràng buộc bởi tính năng cố định có sẵn. Dù mua hay xây dựng, phần mềm giao dịch nên có mức độ tùy chỉnh và cấu hình cao.

Tính Năng Viết Chương Trình Tùy Biến

MatLab, Python, C++, JAVA và Perl là những ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng để viết phần mềm giao dịch. Hầu hết phần mềm giao dịch do các nhà cung cấp bên thứ ba bán có khả năng viết các chương trình tùy chỉnh trong đó. Điều này cho phép một nhà giao dịch thử nghiệm và thử bất kỳ khái niệm giao dịch nào. Phần mềm cung cấp việc viết mã trong ngôn ngữ lập trình mà bạn lựa chọn là rất được ưa chuộng.

Tính Năng Backtesting trên Dữ liệu Lịch sử

Mô phỏng backtesting bao gồm thử nghiệm chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử. Nó đánh giá tính thực tế và khả năng sinh lời của chiến lược trên dữ liệu quá khứ, chứng nhận nó cho thành công (hoặc thất bại hoặc bất kỳ thay đổi cần thiết nào). Tính năng bắt buộc này cũng cần được kèm theo sẵn có của dữ liệu lịch sử để thực hiện backtesting.

Tích Hợp Với Giao Diện Giao Dịch

Phần mềm giao dịch theo thuật toán đặt các giao dịch tự động dựa trên sự xuất hiện của các tiêu chí mong muốn. Phần mềm nên có kết nối cần thiết đến mạng lưới của môi giới để đặt giao dịch hoặc kết nối trực tiếp đến sàn giao dịch để gửi các đơn đặt hàng giao dịch.

Tích hợp Plug-n-Play

Một nhà giao dịch có thể đồng thời sử dụng terminal Bloomberg để phân tích giá, terminal của môi giới để đặt giao dịch và chương trình Matlab để phân tích xu hướng. Tùy theo nhu cầu cá nhân, phần mềm giao dịch theo thuật toán nên có tính năng tích hợp plug-and-play dễ dàng và các API có sẵn cho các công cụ giao dịch thông dụng như vậy. Điều này đảm bảo tính mở rộng và tích hợp.

Lập Trình Độc Lập Platform

Một vài ngôn ngữ lập trình cần nền tảng riêng. Ví dụ, một số phiên bản của C++ chỉ chạy trên một số hệ điều hành lựa chọn, trong khi Perl có thể chạy trên tất cả các hệ điều hành. Khi xây dựng hoặc mua phần mềm giao dịch, nên ưu tiên những phần mềm giao dịch độc lập nền tảng và hỗ trợ các ngôn ngữ độc lập nền tảng. Bạn không bao giờ biết được là giao dịch của bạn sẽ phát triển ra sao vài tháng sau này.

Các Điều Dưới Nắp Máy

Có một câu nói phổ biến rằng “Ngay cả một con khỉ cũng có thể nhấp chuột để đặt giao dịch.” Sự phụ thuộc vào máy tính không nên là mù quáng. Người giao dịch nên hiểu rõ những gì đang diễn ra dưới nắp máy.

Khi mua phần mềm giao dịch, người dùng nên yêu cầu (và dành thời gian để đọc) tài liệu chi tiết về logic cơ bản của phần mềm giao dịch theo thuật toán cụ thể. Tránh các phần mềm giao dịch là hộp đen hoàn toàn và tuyên bố là một máy in tiền bí mật.

Khi xây dựng phần mềm, hãy thực tế về những gì bạn đang triển khai và rõ ràng về các tình huống mà nó có thể thất bại. Hãy thực hiện backtest kỹ lưỡng trước khi sử dụng tiền thật.

Nơi Bắt Đầu?

Phần mềm giao dịch theo thuật toán sẵn sàng thường cung cấp các phiên bản dùng thử có chức năng giới hạn miễn phí hoặc giai đoạn dùng thử giới hạn với đầy đủ chức năng. Khám phá chúng một cách đầy đủ trong suốt các phiên dùng thử này trước khi mua bất cứ thứ gì. Đừng quên đọc tài liệu có sẵn một cách chi tiết.

Ai Là Người Giao Dịch Thuật Toán Tốt Nhất?

Giao Dịch Thuật Toán Có Lợi Nhuận Không?

Giao Dịch Thuật Toán Có Pháp Luật Không?

Điểm Mấu Chốt

Phần Mềm Giao Dịch Thuật Toán Rất Đắt Đỏ Để Mua Và Khó Khăn Để Xây Dựng Một Mình. Việc Mua Phần Mềm Sẵn Sàng Sẽ Cung Cấp Quyền Truy Cập Nhanh Chóng Và Kịp Thời, Và Xây Dựng Riêng Cho Phép Tối Đa Hóa Sự Linh Hoạt Để Tùy Chỉnh Theo Nhu Cầu Của Bạn.

Trước khi bắt đầu giao dịch thuật toán với tiền thật, tuy nhiên, bạn phải hoàn toàn hiểu về chức năng cốt lõi của phần mềm giao dịch. Việc không làm điều này có thể dẫn đến các khoản lỗ lớn.