Đường trung bình động Hull (HMA) là gì? Công thức tính đường trung bình động Hull

Buzz

Nội dung bài viết

Đường trung bình động Hull (HMA) là một chỉ báo kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu suất của đường trung bình động thông thường mà vẫn giữ được độ mượt mà.

Công thức tính đường trung bình động Hull

Bước 1: Tính hai WMA

Bước 2: Tính Đường trung bình động Hull thô (không làm mượt)

Bước 3: Làm mượt HMA

Làm cách nào để làm giảm độ trễ trong những tính toán này?

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- Đường trung bình động Hull (HMA) cải thiện hiệu suất của đường trung bình động thông thường và giữ được độ mượt mà.
- HMA giảm thiểu độ trễ so với đường trung bình động thông thường và duy trì tính nhạy của nó đối với biến động giá.
- Alan Hull phát triển HMA vào năm 2005, sử dụng đường trung bình động có trọng số để ưu tiên giá trị gần đây hơn và giảm đáng kể độ trễ.
- Công thức tính HMA sử dụng ba bước tính toán để làm mượt đường trung bình động Hull.
- HMA có thể được sử dụng để xác định điểm mua vào hoặc bán ra, cũng như xác định xu hướng tổng thể hiện tại.

Đường trung bình động Hull (HMA) là một chỉ báo kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu suất của đường trung bình động thông thường mà vẫn giữ được độ mượt mà.

Đường trung bình động Hull (HMA) được thiết kế để giảm thiểu độ trễ so với đường trung bình động thông thường, đồng thời duy trì tính nhạy của nó đối với các biến động giá.

Được phát triển bởi Alan Hull vào năm 2005, chỉ báo này sử dụng các đường trung bình động có trọng số để ưu tiên các giá trị gần đây hơn và giảm đáng kể độ trễ.

Ví dụ dưới đây minh họa rõ ràng sự phản ứng nhanh nhạy hơn của đường HMA (màu xanh lam) so với đường SMA tương ứng (màu cam).

Công thức tính đường trung bình động Hull

Công thức tính Đường trung bình động Hull sử dụng hai WMA khác nhau của giá, cộng với một WMA thứ ba để làm mịn đường trung bình động. Quá trình tính toán gồm ba bước. Trong các công thức dưới đây, “n” biểu thị số lượng chu kỳ xác định bởi người vẽ biểu đồ.

Bước 1: Tính hai WMA

Trước tiên, tính hai WMA: một với số chu kỳ đầy đủ và một với nửa số chu kỳ đó.

WMA1 = WMA(n/2) của giá

WMA2 = WMA(n) của giá

Bước 2: Tính Đường trung bình động Hull thô (không làm mượt)

Đường trung bình động Hull thô = (2 * WMA1) - WMA2

Bước 3: Làm mượt HMA

Để làm mượt Đường trung bình động Hull thô, sử dụng một WMA khác, trong đó căn bậc hai của số chu kỳ được xác định.

HMA = WMA (căn bậc hai của n) của HMA gốc

Tất nhiên, khi bạn chia một số nguyên cho hai hoặc tính căn bậc hai của nó, không phải lúc nào bạn cũng nhận được một số nguyên. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi làm tròn kết quả đến số nguyên gần nhất, để có thể sử dụng nó như là số chu kỳ trong tính toán đường trung bình động có trọng số.

Ví dụ: khi tính toán HMA 11 ngày, chúng tôi có kết quả bằng các số không phải là số nguyên cho hai trong các WMA của chúng tôi. Để tính WMA(n/2), 11/2 là 5,5, vì vậy chúng tôi sẽ làm tròn con số đó lên 6 để tính WMA. Đối với căn bậc hai của (n) trong WMA, căn bậc hai của 11 là 3,317, vì vậy chúng tôi sẽ làm tròn con số đó xuống 3 cho số khoảng thời gian WMA trong tính toán làm mượt cuối cùng.

Làm cách nào để làm giảm độ trễ trong những tính toán này?

Đường trung bình động có trọng số đã giảm độ trễ bằng cách đặt thêm trọng số vào các giá trị gần đây hơn.
Độ trễ giảm bớt khi chúng tôi bù trừ một WMA này bằng một WMA khác chỉ bao gồm nửa gần đây nhất của khung thời gian được chỉ định, tập trung nhiều hơn vào các giá trị gần đây.
Phương pháp làm mượt cuối cùng sử dụng một WMA khác với số khoảng thời gian ít hơn (căn bậc hai của số khoảng thời gian trong khung thời gian được chỉ định), tăng thêm trọng số cho dữ liệu gần đây nhất.

Kết quả cuối cùng là một đường trung bình động Hull mượt mà, gần gũi với các thanh giá.

Ý nghĩa của đường trung bình động Hull

Đường trung bình động Hull có thể hiểu như đường trung bình động truyền thống, nhưng nó phản ứng nhanh hơn. Giống như các đường trung bình động khác, nó có thể được dùng để xác nhận xu hướng hoặc phát hiện sự thay đổi trong xu hướng.

HMA với thời gian ngắn thường được dùng để xác định điểm vào. Khi xu hướng chung đi lên và HMA tăng, đây là tín hiệu mua dài hạn. Ngược lại, khi xu hướng chung giảm và HMA giảm, đây là tín hiệu bán ngắn.

Mặc dù các tín hiệu giao nhau (ví dụ như MA ngắn cắt qua MA dài) phổ biến với nhiều loại đường trung bình động, nhà sáng tạo HMA, Alan Hull, không khuyến khích sử dụng giao nhau với HMA, vì kỹ thuật này phụ thuộc vào sự khác biệt về độ trễ giữa hai đường trung bình động, trong khi Đường trung bình động Hull đã giảm đáng kể độ trễ. Thay vào đó, ông khuyên bạn nên tập trung vào việc xác định các điểm thay đổi hướng để đưa ra quyết định mua vào và bán ra, như đã đề cập ở trên.

Bên cạnh đó, các HMA có thời gian dài hơn (ví dụ: HMA 200 chu kỳ) có thể được dùng để xác định xu hướng tổng thể hiện tại. Nếu HMA đang tăng, xu hướng chung là tăng; nếu HMA giảm, xu hướng chung là giảm.

Tóm lại, đường trung bình động Hull (HMA) được thiết kế để giảm thiểu độ trễ trong các đường trung bình động truyền thống. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tìm kiếm các điểm quay đầu để xác định điểm mua vào hoặc bán ra. HMA dài hạn có thể được dùng để xác định hoặc xác nhận xu hướng tổng thể. Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, nhà giao dịch nên sử dụng HMA phối hợp với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Đường trung bình động Hull (HMA) có tác dụng gì trong giao dịch tài chính?

Đường trung bình động Hull (HMA) giúp cải thiện độ nhạy của chỉ báo so với giá, cho phép các nhà giao dịch xác định xu hướng nhanh hơn. HMA giảm thiểu độ trễ so với các đường trung bình động truyền thống, giúp phát hiện các điểm quay đầu và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Làm thế nào để tính toán đường trung bình động Hull một cách chính xác?

Để tính toán HMA, bạn cần thực hiện ba bước: tính hai WMA với các chu kỳ khác nhau, tính HMA thô bằng cách kết hợp các WMA này, và cuối cùng làm mượt HMA bằng cách sử dụng một WMA khác. Điều này đảm bảo HMA phản ánh chính xác các biến động giá gần đây.

Tại sao đường trung bình động Hull không được khuyến khích sử dụng với các tín hiệu giao nhau?

Alan Hull, người sáng tạo HMA, không khuyến khích sử dụng giao nhau vì HMA đã giảm đáng kể độ trễ. Thay vào đó, ông đề xuất tập trung vào việc xác định các điểm thay đổi xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch, giúp tối ưu hóa hiệu suất của HMA.

HMA có thời gian dài có thể được sử dụng để xác định xu hướng như thế nào?

HMA với chu kỳ dài hơn, chẳng hạn như HMA 200 chu kỳ, giúp xác định xu hướng tổng thể hiện tại. Nếu HMA đang tăng, xu hướng chung là tăng, và nếu HMA giảm, xu hướng chung là giảm, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn.