Buzz
Đâu là Mũi nhọn Trung bình Di chuyển mũi nhọn (EMA)?
Trung bình di chuyển mũi nhọn (EMA) là loại trung bình di chuyển (MA) đặt trọng số và ý nghĩa lớn hơn cho các điểm dữ liệu mới nhất. Trung bình di chuyển mũi nhọn cũng được gọi là trung bình di chuyển có trọng số mũi nhọn. Mũi nhọn có trọng số mũi nhọn phản ứng mạnh hơn đối với các biến đổi giá gần đây hơn là trung bình di chuyển đơn giản (SMA), áp dụng cùng trọng số cho tất cả các quan sát trong giai đoạn.
Những điều quan trọng cần nhớ
- EMA là trung bình di chuyển đặt trọng số và ý nghĩa lớn hơn cho các điểm dữ liệu mới nhất.
- Giống như tất cả các trung bình di chuyển, chỉ số kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao nhau và chênh lệch so với trung bình lịch sử.
- Các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều độ dài EMA khác nhau, như trung bình di chuyển 10 ngày, 50 ngày và 200 ngày.
Mytour / Daniel Fishel
Công thức cho Trung bình di chuyển mũi nhọn (EMA)
Mặc dù có nhiều lựa chọn cho yếu tố làm mượt, lựa chọn phổ biến nhất là:
- Làm mượt = 2
Điều này mang lại trọng số lớn hơn cho quan sát gần đây nhất. Nếu yếu tố làm mượt tăng lên, các quan sát gần đây hơn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến EMA.
Tính toán EMA
Để tính toán EMA, cần có một quan sát nhiều hơn so với SMA. Giả sử bạn muốn sử dụng 20 ngày làm số lượng quan sát cho EMA. Sau đó, bạn phải đợi đến ngày thứ 20 để có được SMA. Vào ngày thứ 21, bạn có thể sử dụng SMA từ ngày trước đó làm EMA đầu tiên cho ngày hôm qua.
Công thức tính SMA rất đơn giản. Đó chỉ là tổng của giá đóng cửa của cổ phiếu trong một khoảng thời gian, chia cho số lượng quan sát trong khoảng thời gian đó. Ví dụ, SMA 20 ngày chỉ là tổng của giá đóng cửa trong 20 ngày giao dịch gần nhất, chia cho 20.
Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân cho việc làm mượt (đánh trọng số) cho EMA, thường theo công thức: [2 ÷ (số lượng quan sát + 1)]. Đối với trung bình di chuyển 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20+1)]= 0.0952.
Cuối cùng, công thức sau được sử dụng để tính toán EMA hiện tại:
- EMA = Giá đóng cửa x hệ số nhân + EMA (ngày trước) x (1-hệ số nhân)
EMA gán trọng số cao hơn cho các giá gần đây, trong khi SMA gán trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Trọng số được gán cho giá gần đây nhất là lớn hơn đối với EMA ngắn hơn so với EMA dài hơn. Ví dụ, một hệ số nhân 18.18% được áp dụng cho dữ liệu giá gần đây nhất cho EMA 10 ngày, trong khi trọng số chỉ là 9.52% cho EMA 20 ngày.
Cũng có các biến thể nhỏ của EMA được tính bằng cách sử dụng giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất hoặc giá trung bình thay vì sử dụng giá đóng cửa.
EMA nói cho bạn điều gì?
Các đường trung bình di động mũi nhọn 12 và 26 ngày (EMA) thường được trích dẫn và phân tích nhiều nhất. Các đường mũi nhọn 12 và 26 ngày được sử dụng để tạo ra các chỉ báo như MACD (sự khác biệt của hai đường trung bình di động) và PPO (bộ dao động giá phần trăm). Nói chung, EMA 50 ngày và 200 ngày được sử dụng làm chỉ báo cho xu hướng dài hạn. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình di động 200 ngày của nó, đây là tín hiệu kỹ thuật cho thấy một sự đảo chiều đã xảy ra.
Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật thấy rằng đường trung bình di động rất hữu ích và sâu sắc khi áp dụng đúng cách. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng những tín hiệu này có thể gây ra sự hỗn loạn khi sử dụng sai hoặc hiểu sai. Tất cả các đường trung bình di động thông dụng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đều là chỉ báo trì hoãn.
Do đó, những kết luận được rút ra từ việc áp dụng đường trung bình di động vào biểu đồ thị trường cụ thể nên xác nhận một phương thức di chuyển của thị trường hoặc chỉ ra sự mạnh mẽ của nó. Thời điểm tối ưu để vào thị trường thường đã qua trước khi đường trung bình di động cho thấy xu hướng đã thay đổi.
EMA thực sự giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của việc trì hoãn một phần. Bởi vì việc tính toán EMA đặt nặng vào dữ liệu mới nhất, nó 'ôm' hành động giá một cách chặt chẽ hơn và phản ứng nhanh hơn. Điều này là điều mong muốn khi EMA được sử dụng để rút ra tín hiệu vào thị trường.
Giống như tất cả các chỉ báo đường trung bình di động khác, EMAs phù hợp hơn nhiều với các thị trường có xu hướng. Khi thị trường đang trong một xu hướng tăng mạnh và kéo dài, đường chỉ báo EMA cũng sẽ cho thấy xu hướng tăng và ngược lại cho xu hướng giảm. Một nhà giao dịch cảnh giác sẽ chú ý đến cả hướng của đường EMA và mối quan hệ giữa tỷ lệ thay đổi từ một thanh sang thanh khác. Ví dụ, giả sử hành động giá của một xu hướng tăng mạnh bắt đầu trở nên phẳng và đảo chiều. Từ góc nhìn chi phí cơ hội, có thể là thời điểm để chuyển sang một khoản đầu tư hơn nhiều lạc quan.
Ví dụ về Cách Sử Dụng EMA
EMA thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận các biến động thị trường đáng kể và đánh giá tính hợp lệ của chúng. Đối với những nhà giao dịch giao dịch theo ngày và thị trường di chuyển nhanh, EMA có ý nghĩa hơn. Thường xuyên, nhà giao dịch sử dụng EMA để xác định xu hướng giao dịch. Nếu EMA trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh, chiến lược của nhà giao dịch giao dịch theo ngày có thể là giao dịch chỉ phía dài.
Sự Khác Biệt Giữa EMA và SMA
Sự khác biệt chính giữa EMA và SMA là mức độ nhạy cảm mà mỗi loại cho thấy đối với các thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó.
Cụ thể hơn, EMA đặt trọng số cao hơn cho các giá gần đây, trong khi SMA gán các trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Hai đường trung bình này tương tự nhau vì chúng được diễn giải theo cách tương tự và đều được sử dụng phổ biến bởi các nhà giao dịch kỹ thuật để làm mượt các biến động giá.
Bởi vì EMA đặt trọng số cao hơn cho dữ liệu gần đây hơn là dữ liệu cũ, chúng phản ứng nhanh hơn với các biến động giá mới nhất so với SMA. Điều đó làm cho kết quả từ EMA có tính kịp thời hơn và giải thích tại sao nó được ưa chuộng bởi nhiều nhà giao dịch.
Hạn chế của EMA
Không rõ liệu có nên tập trung nhiều hơn vào những ngày gần đây nhất trong khoảng thời gian hay không. Nhiều nhà giao dịch cho rằng dữ liệu mới phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại của chứng khoán. Đồng thời, những người khác lại cho rằng việc quá tăng cường các ngày gần đây tạo ra một xu hướng thiên vị dẫn đến nhiều cảnh báo sai lệch hơn.
Tương tự, EMA hoàn toàn dựa trên dữ liệu lịch sử. Nhiều nhà kinh tế học cho rằng thị trường là hiệu quả, điều này có nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả thông tin có sẵn. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không nói lên điều gì về hướng đi của giá tài sản trong tương lai.
EMA xuất sắc là gì?
Các đường EMA dài hạn (ví dụ 50 và 200 ngày) thường được sử dụng nhiều hơn bởi các nhà đầu tư dài hạn, trong khi nhà đầu tư ngắn hạn thường sử dụng EMA 8 và 20 ngày.
EMA có tốt hơn SMA không?
EMA tập trung nhiều hơn vào các biến động giá gần đây, điều này có nghĩa là nó có xu hướng phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá so với SMA.
Bạn đọc đường trung bình động mũi nhọn như thế nào?
Nhà đầu tư thường hiểu đường EMA đi lên như một hỗ trợ cho hành động giá và EMA đi xuống như một sự kháng cự. Với sự hiểu biết đó, nhà đầu tư tìm cách mua khi giá gần với đường EMA đi lên và bán khi giá gần với đường EMA đi xuống.
