Giao dịch tự động: Ý nghĩa, Chiến lược, Ưu điểm và Nhược điểm

Giao dịch tự động là gì?

Giao dịch tự động là một kế hoạch giao dịch trong đó các lệnh mua và bán được đặt tự động dựa trên một hệ thống hoặc chương trình cơ bản. Các lệnh này được đặt khi các điều kiện giao dịch trong hệ thống hoặc chương trình cơ bản được đáp ứng.

Những điều cần nhớ

Hiểu về Giao dịch Tự động

Giao dịch tự động cho phép các nhà đầu tư tận dụng cơ hội thị trường trong thời gian thực. Thường đi kèm với lập trình phức tạp và đôi khi là các nền tảng giao dịch tinh vi hỗ trợ lập trình bên ngoài hoặc các plugin.

Các nhà giao dịch có thể thiết kế ứng dụng của họ hoặc kết nối với một chương trình để thực hiện các giao dịch tự động dựa trên một chiến lược tùy chỉnh. Các hình thức cơ bản của giao dịch tự động có thể được sử dụng bởi tất cả các nhà đầu tư bán lẻ. Ví dụ, thiết lập các lệnh sẽ thực thi trong tương lai khi đạt được các tiêu chí nhất định là hình thức cơ bản nhất của giao dịch tự động.

Trên một cấp độ nâng cao hơn, giao dịch tự động loại bỏ sự can thiệp của con người. Sau khi phần mềm được lập trình, nó sẽ tiếp tục hoạt động mà không cần sự can thiệp hoặc đầu vào của con người. Trong trường hợp nâng cao, các nhà giao dịch vẫn sẽ theo dõi chặt chẽ các chương trình của họ để đảm bảo rằng chúng hoạt động như mong đợi.

Khả năng của Giao dịch Tự động

Giao dịch tự động đòi hỏi một chiến lược giao dịch được xác định trước. Chiến lược là cơ sở cho chương trình máy tính, xác định khi nào và tại sao nó sẽ giao dịch. Nó có thể được cấu trúc theo nhiều cách cho tất cả các loại nhà đầu tư.

Nhà đầu tư bán lẻ có thể triển khai các kế hoạch giao dịch tự động cơ bản để đầu tư vào các khoảng thời gian đều đặn, hoặc đặt các lệnh có điều kiện trong các cổ phiếu đáp ứng các tham số nhất định. Các lệnh có điều kiện cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch vào các mức cụ thể để thực hiện tự động khi giá đạt được mức nhất định.

Các nhà đầu tư cơ sở và các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ sử dụng các hệ thống phức tạp cho phép các lệnh có điều kiện và các chiến lược như giao dịch lưới, giao dịch xu hướng, giao dịch nhanh hoặc phai màu.

Nhiều nhà giao dịch ngày kỹ thuật sẽ chỉ làm việc với các sàn môi giới cho phép các plugin hoặc các chương trình bên ngoài kết nối với nền tảng của họ, hoặc cung cấp chương trình lập trình trong nền tảng để tạo các chỉ báo và các chương trình giao dịch tự động.

Các nền tảng môi giới như Interactive Brokers, ví dụ, cung cấp khả năng lập trình và giao dịch tự động. Các nhà đầu tư cơ sở thường có các nền tảng giao dịch độc quyền của họ cho phép giao dịch tự động thông qua lập trình thuật toán.

Chiến lược Giao dịch Tự động

Các nhà đầu tư cơ sở có thể sử dụng các thuật toán phức tạp nhằm đặt giao dịch cho các danh mục đầu tư dựa trên các tiêu chí được quản lý bởi mục tiêu của danh mục. Điều này có thể bao gồm mua hoặc bán chứng khoán một cách tự động để duy trì phần trăm cụ thể hoặc phân bổ đô la cho mỗi cổ phiếu, hoặc phù hợp với các cổ phiếu trong danh mục với một chỉ số.

Các nhà giao dịch ngày kỹ thuật sẽ sử dụng giao dịch tự động để đầu tư dựa trên tín hiệu thị trường kỹ thuật. Họ thường sử dụng các lệnh có điều kiện phức tạp cho giao dịch tự động. Các loại lệnh này cho phép nhà đầu tư chỉ định một giá nhập và xây dựng một vòng cổ chân quanh giao dịch để thiết lập các mức lợi nhuận và lỗ đã được quy định trước cho quản lý rủi ro.

Các chương trình giao dịch tự động có thể được xây dựng để tận dụng các xu hướng phát triển, khoảng cách giao dịch, phạm vi giao dịch hoặc cắt lệnh mua/bán. Có vô số chiến lược. Việc sử dụng chúng chỉ bị giới hạn bởi khả năng của nhà giao dịch tạo ra các chiến lược có lợi và lập trình chúng một cách hiệu quả.

Giao dịch tự động cũng rất phổ biến đối với các nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối. Hầu hết các sàn môi giới cung cấp một nền tảng có khả năng cài đặt các ứng dụng do các nhà giao dịch và doanh nghiệp khác cung cấp. Một lời cảnh báo: việc sử dụng rộng rãi giao dịch tự động trên thị trường ngoại hối đã dẫn đến sự dư thừa của các phần mềm chất lượng thấp, chưa được thử nghiệm. Lĩnh vực này chứa đầy những kẻ lừa đảo.

Các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể tạo ra các chương trình giao dịch của riêng họ bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5 gọi là MQL4 và MQL5, ví dụ như.

Tiêu chí Chiến lược Giao dịch Tự động

Lập trình một chiến lược giao dịch đơn giản cho giao dịch tự động là phức tạp. Các quy tắc cần đơn giản đủ để được lập trình, và không thể bao gồm tính chủ quan, vì máy tính cần có các quy tắc được xác định. Những điều cần cân nhắc bao gồm:

• Kích thước Vị thế: Kích thước vị thế có thể bằng 10% vốn tài khoản. Hoặc nó có thể phức tạp hơn, đầu tiên xác định sự khác biệt giữa giá nhập và mức stop loss, đặt mức rủi ro tối đa, ví dụ như 1% vốn tài khoản, sau đó xác định kích thước vị thế dựa trên rủi ro 1% và khoảng cách giữa stop loss và giá nhập trong giao dịch cụ thể. Phương pháp xác định kích thước vị thế phức tạp hơn này đôi khi được gọi là phương pháp xác định kích thước vị thế tối ưu vì kích thước vị thế thay đổi dựa trên các chi tiết của một giao dịch.
• Tham số Giao dịch: Đối với một giao dịch được thực hiện trên đường trung bình di động (MA), sự chéo nhau yêu cầu giá trước tiên nằm ở một bên của MA, sau đó mới chuyển sang bên kia. Nguồn dữ liệu cũng phải được chỉ định. Giá được xác định như thế nào: giá cuối cùng? giá mua vào? giá bán ra?
• Các Bộ kích Hoạt Giao dịch: Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt lệnh giới hạn và lệnh stop-loss ngay từ đầu của giao dịch. Những lệnh này sẽ đóng giao dịch ở các mức giá lệnh, cho dù giao dịch có lãi hay lỗ. Một chiến lược phức tạp hơn có thể là lập trình stop-loss theo dõi.
• Giới Hạn Giao dịch: Điều này bao gồm các yếu tố như khi nào lập trình viên không nên hoặc nên giao dịch. Ví dụ, lập trình viên có thể không muốn chương trình chạy cho đến năm phút sau khi thị trường chứng khoán mở cửa. Do đó, họ sẽ cần đặt ra một ràng buộc thời gian trong mã lập trình.
• Biện Pháp An Toàn: Ví dụ, nếu mất hơn 5% vốn tài sản hoặc một giao dịch mở đang mất một số lượng xác định, chương trình sẽ đóng tất cả các giao dịch và/hoặc gửi email cho một quản trị viên để kiểm tra chương trình.

Đây là các tiêu chí cơ bản cần xem xét khi tạo một chương trình giao dịch tự động. Càng phức tạp hệ thống, càng cần xem xét nhiều tiêu chí và yếu tố.

Ưu điểm và Nhược điểm của Giao dịch Tự động

Ưu điểm của Giao dịch Tự động

Khác với giao dịch thủ công, phần mềm giao dịch tự động có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả trong khi đáp ứng các cơ hội và điều kiện thị trường. Điều này có thể rất hữu ích trong các thị trường di chuyển nhanh và nơi quyết định có thể được đưa ra trong một thoáng khắc.

Một trong những lợi ích trung tâm của giao dịch tự động là loại bỏ sự biến động của con người. Với giao dịch tự động, các cảm xúc như sợ hãi, tham lam, hoặc do dự của con người được loại bỏ. Những cảm xúc này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định giao dịch. Trong khi đó, các thuật toán hoạt động theo các quy tắc được đặt ra, cho phép giao dịch được điều khiển và nhất quán mà không nhượng bộ cho các định kiến cảm xúc. Cùng nguyên tắc này có thể được sử dụng để giảm thiểu hoặc loại bỏ lỗi của con người.

Hệ thống giao dịch tự động thực hiện các giao dịch một cách nhất quán theo các tiêu chí đã đặt ra, đảm bảo rằng các thỏa thuận được thực hiện một cách chuẩn mực dưới nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Điều này giúp duy trì một chiến lược giao dịch kỷ luật và ngăn ngừa những quyết định hấp tấp. Điều này cũng làm cho việc thay đổi nhanh chóng, quản lý rủi ro và ra quyết định khi cần thiết trở nên khả thi.

Cuối cùng, giao dịch tự động cho phép nhà giao dịch đồng thời xử lý nhiều phương pháp giao dịch hoặc kinh doanh trên nhiều thị trường khác nhau. Điều này giúp đa dạng hóa danh mục giao dịch và tận dụng các cơ hội khác nhau trên các công cụ hoặc khung thời gian khác nhau. Điều này cho phép các nhà giao dịch học hỏi thông qua việc thực hiện nhiều giao dịch hơn, thử nghiệm các kịch bản khác nhau và tham gia vào nhiều hoạt động hơn so với khả năng thủ công.

Nhược điểm của Giao dịch Tự động

Bởi vì các hệ thống giao dịch tự động phụ thuộc vào công nghệ, có nguy cơ xảy ra lỗi hoặc sự cố. Giao dịch có thể bị gián đoạn và dẫn đến các thiệt hại có thể xảy ra do sự cố với máy chủ, mất điện, lỗi phần mềm và kết nối internet. Cũng rất có thể thiết lập các tiêu chí giao dịch sai.

Do vì tình hình thị trường thay đổi, các chiến lược hoạt động xuất sắc trong việc kiểm tra lại có thể không nhất thiết sản xuất kết quả giống nhau trong giao dịch thực tế. Điều này bởi vì dữ liệu lịch sử không nhất thiết cho thấy thị trường tài chính sẽ hoạt động ra sao trong tương lai. Việc quan trọng là đạt được sự cân bằng giữa làm cho chiến thuật hiệu quả hơn và đảm bảo rằng chúng vẫn có thể điều chỉnh được với tình hình thị trường thay đổi.

Phần mềm giao dịch tự động tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và thuật toán đã định sẵn. Mặc dù điều này loại bỏ các định kiến cảm xúc, nhưng đôi khi có thể làm cho việc thích nghi ngay lập tức với tin tức hoặc sự kiện thị trường cần phải thay đổi phương pháp giao dịch ngay lập tức khó khăn hơn. Trong những trường hợp như vậy, sự quyết định và đánh giá của con người đôi khi có thể hữu ích.

Cuối cùng, các hệ thống giao dịch tự động vẫn cần được giám sát và quản lý liên tục mặc dù chúng có thể hoạt động tự động. Các nhà giao dịch phải định kỳ đánh giá hiệu suất của hệ thống, đảm bảo rằng nó tuân thủ các hướng dẫn quản lý rủi ro và hành động thích hợp nếu cần ngừng lỗ tiềm năng. Đôi khi, việc giám sát và điều hành quá trình có thể gây gánh nặng hành chính hơn so với việc chỉ đơn giản nhập giao dịch bằng tay.

Có Rủi ro Liên quan đến Giao dịch Tự động Không?

Tôi Có Cần Kỹ Năng Lập Trình Cho Giao Dịch Tự Động Không?

Có Các Vấn Đề Pháp Lý và Quy Định Đối Với Giao Dịch Tự Động Không?

Điểm Cần Nhớ

Giao dịch tự động sử dụng thuật toán máy tính để thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Nó mang lại lợi ích như tốc độ, hiệu quả và giao dịch không cảm xúc. Tuy nhiên, có những rủi ro như lỗi kỹ thuật, quá tối ưu hóa, tính linh hoạt hạn chế và sự phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Việc giám sát và điều hành liên tục là cần thiết để đảm bảo hiệu suất hiệu quả đồng thời tuân thủ các yêu cầu quy định.