Buzz
Mytour / Joules Garcia
Đâu là Phương pháp tỷ lệ tổn thất dự kiến – ELR?
Phương pháp tỷ lệ tổn thất dự kiến (ELR) là một kỹ thuật được sử dụng để xác định số tiền tổn thất dự kiến, so với tổng số phí bảo hiểm đã thu về. Phương pháp ELR được sử dụng khi một công ty bảo hiểm thiếu dữ liệu về các sự cố bồi thường trong quá khứ do sự thay đổi sản phẩm bảo hiểm và khi không có đủ mẫu dữ liệu cho các dòng sản phẩm dài hạn.
Phương pháp ELR là gì?
ELR Method=EP ∗ ELR −Paid Lossestrong đó:EP = Phí thu được
Cách tính tỷ lệ mất mát dự kiến bằng phương pháp ELR
Để tính phương pháp tỷ lệ mất mát dự kiến nhân phí thu được bởi tỷ lệ mất mát dự kiến và sau đó trừ đi số lượng mất mát.
Phương pháp ELR cho bạn biết điều gì?
Các công ty bảo hiểm dành một phần của phí bảo hiểm từ việc bảo hiểm các chính sách mới để chi trả cho các yêu cầu trong tương lai. Tỷ lệ mất mát dự kiến được sử dụng để xác định họ dành bao nhiêu phí. Đáng chú ý rằng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các yêu cầu mà họ dự kiến sẽ gặp phải cũng đóng vai trò quan trọng. Các công ty bảo hiểm sử dụng nhiều phương pháp dự báo để xác định dự trữ yêu cầu.
Trong một số trường hợp nhất định, như các dòng sản phẩm mới, phương pháp ELR có thể là cách duy nhất để xác định mức độ phù hợp của dự trữ mất mát cần thiết. Phương pháp ELR cũng có thể được sử dụng để đặt dự trữ mất mát cho các dòng kinh doanh cụ thể và các giai đoạn chính sách. Tỷ lệ mất mát dự kiến, nhân với con số phí thu được phù hợp, sẽ sản sinh ra các mức mất mát ước tính (đã trả hoặc đã phát sinh). Tuy nhiên, đối với một số dòng kinh doanh, quy định của chính phủ có thể quy định mức tối thiểu của dự trữ mất mát yêu cầu.
- Được sử dụng để xác định số lượng yêu cầu dự kiến, so với phí thu được.
- Các công ty bảo hiểm dành một phần của phí từ các chính sách để chi trả cho các yêu cầu trong tương lai - tỷ lệ mất mát dự kiến xác định họ dành bao nhiêu.
- ELR được sử dụng cho các doanh nghiệp hoặc dòng kinh doanh thiếu dữ liệu quá khứ, trong khi phương pháp xâu chuỗi được sử dụng cho các doanh nghiệp ổn định.
Ví dụ về Cách Sử Dụng Phương Pháp Tỷ Lệ Mất Mát Dự Kiến (ELR)
Các công ty bảo hiểm cũng có thể sử dụng tỷ lệ mất mát dự kiến để tính dự trữ chưa được báo cáo (IBNR) và tổng dự trữ. Tỷ lệ mất mát dự kiến là tỷ lệ của các mức mất mát cuối cùng so với phí thu được. Các mức mất mát cuối cùng có thể được tính toán như là phí thu được nhân với tỷ lệ mất mát dự kiến. Tổng dự trữ được tính toán như là các mức mất mát cuối cùng trừ đi các mức mất mát đã trả. Dự trữ IBNR được tính toán như là tổng dự trữ trừ đi dự trữ tiền mặt.
Ví dụ, một công ty bảo hiểm có phí thu được là $10,000,000 và tỷ lệ mất mát dự kiến là 0.60. Trong suốt năm, họ đã chi trả mất mát là $750,000 và dự trữ tiền mặt là $900,000. Dự trữ tổng của công ty bảo hiểm sẽ là $5,250,000 ($10,000,000 * 0.60 - $750,000), và dự trữ IBNR sẽ là $4,350,000 ($5,250,000 - $900,000).
Sự khác biệt giữa Phương pháp ELR và Phương pháp xâu chuỗi (CLM)
Cả ELR và phương pháp xâu chuỗi (CLM) đo lường dự trữ yêu cầu, trong đó CLM sử dụng dữ liệu quá khứ để dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong khi tỷ lệ mất mát dự kiến (ELR) được sử dụng khi không có nhiều dữ liệu quá khứ để tham khảo, CLM lại được sử dụng cho các doanh nghiệp và dòng kinh doanh ổn định.
Giới hạn của việc sử dụng phương pháp ELR
Số lượng dự trữ yêu cầu mà một công ty bảo hiểm nên dành là do các mô hình hành vi và các phương pháp dự báo quy định. Các công ty bảo hiểm thường sử dụng tỷ lệ mất mát dự kiến dựa trên số lượng và chất lượng dữ liệu có sẵn. Phương pháp này thường hữu ích trong các giai đoạn đầu của dự báo vì nó không tính đến mất mát đã trả thực tế, nhưng ở các giai đoạn sau, sự thiếu nhạy cảm đối với sự thay đổi trong mất mát được báo cáo và đã trả làm cho nó ít chính xác và do đó, ít hữu ích.
Tìm hiểu thêm về Phương pháp Tỷ lệ Mất mát Dự kiến (ELR)
Xem thêm về cách tính lợi nhuận của các công ty bảo hiểm với tỷ lệ mất mát và tổng hợp.
